PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMMO с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с PTH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - XMMO tracks the S&P MidCap 400 Momentum Index while PTH tracks the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMMO returned 18.59%/yr vs 14.57%/yr for PTH. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for PTH.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 14.42%, что значительно ниже, чем у PTH с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции PTH по среднегодовой доходности: 18.59% против 14.57% соответственно.

XMMO

1 день
-1.72%
1 месяц
-7.10%
6 месяцев
9.92%
С начала года
14.42%
1 год
22.81%
3 года*
25.50%
5 лет*
15.12%
10 лет*
18.59%

PTH

1 день
-2.68%
1 месяц
12.36%
6 месяцев
17.65%
С начала года
17.14%
1 год
56.88%
3 года*
14.27%
5 лет*
2.22%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и PTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		14.42%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		17.14%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%

Correlation

The correlation between XMMO and PTH is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.70

The correlation between XMMO and PTH shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMMO и PTH

Секторы
XMMO
PTH

Промышленность

41.5%

-

Технологии

10.7%

-

Энергетика

9.2%

-

Здравоохранение

7.2%
93.6%

Сырьевые материалы

6.8%

-

Коммунальные услуги

5.6%

-

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Финансовые услуги

2.5%
1.2%

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Промышленность

XMMO
41.5%
PTH

-

Технологии

XMMO
10.7%
PTH

-

Энергетика

XMMO
9.2%
PTH

-

Здравоохранение

XMMO
7.2%
PTH
93.6%

Сырьевые материалы

XMMO
6.8%
PTH

-

Коммунальные услуги

XMMO
5.6%
PTH

-

Недвижимость

XMMO
4.8%
PTH

-

Потребительский защитный сектор

XMMO
2.9%
PTH

-

Финансовые услуги

XMMO
2.5%
PTH
1.2%

Потребительский циклический сектор

XMMO
2.2%
PTH

-

Коммуникационные услуги

XMMO
1.4%
PTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с VOOXMMO с XMHQXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с FMTMXMMO с SPGP
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW

Доходность на риск

XMMO vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMMOPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.35

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.13

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

4.77

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

12.03

-3.28

XMMO vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа PTH равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMMO и PTH

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-53.52%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-11.98%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-27.51%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-50.07%

+22.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-53.52%

+16.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-5.60%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-16.95%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.74%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и PTH

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) составляет 6.86%, в то время как у Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что XMMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.37%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

19.37%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

24.34%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

25.68%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

27.33%

-4.98%

Сравнение комиссий XMMO и PTH

XMMO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PTH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и PTH

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PTH в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.62%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and PTH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (7.37%) compared to XMMO (6.86%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs PTH's -53.52%.

On 10-year performance, XMMO leads with 18.59% vs 14.57% for PTH. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 18.59% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.

PTH has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.61% for XMMO.

XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index, while PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.60% for PTH.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор