Сравнение XMMO с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
XMMO и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMMO и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, XMMO показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMMO имеют среднегодовую доходность 18.41%, а акции PPA немного отстают с 17.98%.
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и PPA
XMMO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
XMMO vs. PPA — Ранг доходности на риск
XMMO
PPA
Сравнение XMMO c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMMO | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.09 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.80 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.37 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 13.40 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMMO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.09 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.06 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.88 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.66 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между XMMO и PPA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и PPA
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и PPA
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMMO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -57.37% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -13.71% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -18.37% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.74% | -43.92% | +7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -8.56% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -9.19% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.45% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и PPA
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMMO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 7.57% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 15.14% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 21.75% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 18.22% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 20.48% | +1.63% |