Сравнение XMMO с IJK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK).
XMMO и IJK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и IJK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMMO и IJK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.80% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.28% | 15.68% | 17.41% | -19.03% | 18.68% | 22.45% | 25.96% | -10.53% | 19.64% |
Доходность по периодам
С начала года, XMMO показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у IJK с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции IJK по среднегодовой доходности: 18.43% против 10.68% соответственно.
XMMO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.43%
IJK
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и IJK
XMMO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IJK в 0.24%.
Доходность на риск
XMMO vs. IJK — Ранг доходности на риск
XMMO
IJK
Сравнение XMMO c IJK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMMO | IJK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.90 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.41 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.62 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | 6.92 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMMO | IJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.90 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.29 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.51 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между XMMO и IJK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и IJK
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности IJK в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и IJK
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и IJK.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMMO | IJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -54.47% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -9.92% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -29.24% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.74% | -39.25% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -5.62% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -10.86% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.22% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и IJK
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMMO | IJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 7.86% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 13.37% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 22.38% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 20.63% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 21.00% | +1.11% |