Сравнение XMMO с BKMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC).
XMMO и BKMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. BKMC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и BKMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMMO и BKMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 47.82% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 2.04% | 8.74% | 13.78% | 17.50% | -16.03% | 23.83% | 45.93% |
Доходность по периодам
С начала года, XMMO показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у BKMC с доходностью 2.04%.
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
BKMC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и BKMC
XMMO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.
Доходность на риск
XMMO vs. BKMC — Ранг доходности на риск
XMMO
BKMC
Сравнение XMMO c BKMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMMO | BKMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.83 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.29 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.27 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 5.37 | +6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMMO | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.83 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между XMMO и BKMC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и BKMC
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности BKMC в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.51% | 1.35% | 1.54% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и BKMC
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и BKMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMMO | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -25.02% | -30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -14.15% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -25.02% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -6.34% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -6.68% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.34% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и BKMC
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMMO | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 6.02% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 11.74% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 20.92% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 18.73% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 19.28% | +2.83% |