PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с AMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с AMID

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and AMID (Argent Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while AMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Argent. XMMO is passively managed, while AMID is actively managed. Over the past 3 years, XMMO returned 31.28%/yr vs 12.30%/yr for AMID. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.52%/yr for AMID.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и AMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 23.99%, что значительно выше, чем у AMID с доходностью 7.92%.

XMMO

1 день
1.28%
1 месяц
1.16%
С начала года
23.99%
6 месяцев
21.23%
1 год
36.84%
3 года*
31.28%
5 лет*
15.91%
10 лет*
20.61%

AMID

1 день
1.01%
1 месяц
3.39%
С начала года
7.92%
6 месяцев
5.52%
1 год
10.99%
3 года*
12.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и AMID

2026 (YTD)2025202420232022
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		23.99%13.04%38.03%20.39%-9.01%
AMID
Argent Mid Cap ETF		7.92%-1.39%13.06%31.26%-7.01%

Correlation

The correlation between XMMO and AMID is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2022 г.

0.87

The correlation between XMMO and AMID has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMMO и AMID

Секторы
XMMO
AMID

Промышленность

41.5%
32.5%

Технологии

19.2%
23.8%

Сырьевые материалы

6.9%
3.6%

Энергетика

6.5%
3.9%

Здравоохранение

6.3%
5.7%

Коммунальные услуги

5.6%
2.6%

Недвижимость

5.4%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.3%

Финансовые услуги

2.5%
16.2%

Потребительский циклический сектор

2.2%
9.5%

Коммуникационные услуги

1.3%

-

Промышленность

XMMO
41.5%
AMID
32.5%

Технологии

XMMO
19.2%
AMID
23.8%

Сырьевые материалы

XMMO
6.9%
AMID
3.6%

Энергетика

XMMO
6.5%
AMID
3.9%

Здравоохранение

XMMO
6.3%
AMID
5.7%

Коммунальные услуги

XMMO
5.6%
AMID
2.6%

Недвижимость

XMMO
5.4%
AMID
3.3%

Потребительский защитный сектор

XMMO
2.7%
AMID
2.3%

Финансовые услуги

XMMO
2.5%
AMID
16.2%

Потребительский циклический сектор

XMMO
2.2%
AMID
9.5%

Коммуникационные услуги

XMMO
1.3%
AMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Argent Mid Cap ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с FMTM
Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с FMDEAMID с AVMVAMID с FLQMAMID с AUSFAMID с VOTAMID с IMCG

Доходность на риск

XMMO vs. AMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c AMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMMOAMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.67

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.07

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

0.90

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

3.10

+14.41

XMMO vs. AMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа AMID равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и AMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMMO и AMID

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и AMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOAMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-23.32%

-32.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-12.31%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-23.32%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-3.10%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-6.18%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.55%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и AMID

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Argent Mid Cap ETF (AMID) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOAMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

5.42%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

12.68%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

16.56%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

19.12%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

19.12%

+3.20%

Сравнение комиссий XMMO и AMID

XMMO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и AMID

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности AMID в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.33%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.56%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and AMID have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (8.13%) compared to AMID (5.42%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs AMID's -23.32%.

On 3-year performance, XMMO leads with 31.28% vs 12.30% for AMID. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AMID has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XMMO has performed better with a 31.28% return vs 12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for AMID.

XMMO has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.33% for AMID.

XMMO is categorized as Momentum, while AMID is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and Argent. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.52% for AMID.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и AMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор