PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMMO с AMID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XMMO и AMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMMO и AMID


2026 (YTD)2025202420232022
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
6.86%13.04%38.03%20.39%-8.05%
AMID
Argent Mid Cap ETF
-3.31%-1.39%13.06%31.26%-6.22%

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у AMID с доходностью -3.31%.


XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%

AMID

1 день
0.86%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-4.09%
1 год
2.50%
3 года*
10.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Argent Mid Cap ETF

Сравнение комиссий XMMO и AMID

XMMO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.


Доходность на риск

XMMO vs. AMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина

AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c AMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XMMOAMIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.13

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.33

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.04

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

0.27

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

0.88

+10.54

XMMO vs. AMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа AMID равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и AMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XMMOAMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.13

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.43

+0.12

Корреляция

Корреляция между XMMO и AMID составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и AMID

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности AMID в 0.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%
AMID
Argent Mid Cap ETF
0.37%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMMO и AMID

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и AMID.


Загрузка...

Показатели просадок


XMMOAMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-23.32%

-32.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-12.31%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-13.18%

+10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-6.16%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.76%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и AMID

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Argent Mid Cap ETF (AMID) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XMMOAMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

6.27%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

11.85%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

19.91%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

19.18%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

19.18%

+2.93%