PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMID с IMCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMID с IMCG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).

AMID и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMID или IMCG.

Корреляция

Корреляция между AMID и IMCG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMID и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMID:

-0.05

IMCG:

0.46

Коэф-т Сортино

AMID:

0.14

IMCG:

0.81

Коэф-т Омега

AMID:

1.02

IMCG:

1.11

Коэф-т Кальмара

AMID:

-0.00

IMCG:

0.45

Коэф-т Мартина

AMID:

-0.01

IMCG:

1.58

Индекс Язвы

AMID:

8.29%

IMCG:

6.30%

Дневная вол-ть

AMID:

20.49%

IMCG:

20.79%

Макс. просадка

AMID:

-23.32%

IMCG:

-58.96%

Текущая просадка

AMID:

-13.74%

IMCG:

-8.38%

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью -1.41%.

AMID

С начала года

-5.27%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

-12.96%

1 год

-1.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IMCG

С начала года

-1.41%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

-4.16%

1 год

9.26%

5 лет

11.41%

10 лет

11.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMID и IMCG

AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

AMID
Argent Mid Cap ETF
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMID и IMCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг риск-скорректированной доходности AMID, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMID, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMID c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и IMCG

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IMCG в 0.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.35%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%

Просадки

Сравнение просадок AMID и IMCG

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и IMCG

Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 6.47%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...