PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMID с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMID с IMCG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).

AMID и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AMID и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMID и IMCG

2026 (YTD)2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		-3.31%-1.39%13.06%31.26%-6.22%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.05%6.55%18.14%20.73%-10.05%

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 0.05%.

AMID

1 день
0.86%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-4.09%
1 год
2.50%
3 года*
10.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Mid Cap ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с FMDEAMID с AVMVAMID с AUSFAMID с FLQMAMID с VOT
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с IMCBIMCG с XMHQ

Сравнение комиссий AMID и IMCG

AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

AMID
Argent Mid Cap ETF
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

AMID vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIDIMCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.58

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

0.97

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.97

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

3.96

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMID vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIDIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.58

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Корреляция

Корреляция между AMID и IMCG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и IMCG

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IMCG в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.37%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Просадки

Сравнение просадок AMID и IMCG

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и IMCG.

Загрузка...

Показатели просадок

AMIDIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-58.96%

+35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.99%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-5.73%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-9.29%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.16%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и IMCG

Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 6.27%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMIDIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

7.19%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

12.15%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

20.30%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

20.09%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

20.44%

-1.26%