PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIRR с RSHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRR с RSHO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

AIRR и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIRR или RSHO.

Корреляция

Корреляция между AIRR и RSHO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AIRR и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.70%
37.09%
AIRR
RSHO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIRR:

0.42

RSHO:

0.03

Коэф-т Сортино

AIRR:

0.80

RSHO:

0.23

Коэф-т Омега

AIRR:

1.10

RSHO:

1.03

Коэф-т Кальмара

AIRR:

0.44

RSHO:

0.03

Коэф-т Мартина

AIRR:

1.25

RSHO:

0.09

Индекс Язвы

AIRR:

9.76%

RSHO:

8.72%

Дневная вол-ть

AIRR:

28.83%

RSHO:

25.59%

Макс. просадка

AIRR:

-42.37%

RSHO:

-27.31%

Текущая просадка

AIRR:

-18.51%

RSHO:

-18.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIRR показывает доходность -9.00%, а RSHO немного выше – -8.86%.

AIRR

С начала года

-9.00%

1 месяц

-2.29%

6 месяцев

-7.90%

1 год

9.32%

5 лет

28.22%

10 лет

14.52%

RSHO

С начала года

-8.86%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-10.35%

1 год

-0.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AIRR и RSHO

AIRR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
График комиссии RSHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSHO: 0.75%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
График комиссии AIRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIRR: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIRR и RSHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг риск-скорректированной доходности AIRR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIRR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг риск-скорректированной доходности RSHO, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSHO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIRR c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AIRR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AIRR: 0.42
RSHO: 0.03
Коэффициент Сортино AIRR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AIRR: 0.80
RSHO: 0.23
Коэффициент Омега AIRR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AIRR: 1.10
RSHO: 1.03
Коэффициент Кальмара AIRR, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AIRR: 0.44
RSHO: 0.03
Коэффициент Мартина AIRR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AIRR: 1.25
RSHO: 0.09

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа RSHO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.03
AIRR
RSHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и RSHO

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что сопоставимо с доходностью RSHO в 0.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.29%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.29%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и RSHO

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и RSHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.51%
-18.18%
AIRR
RSHO

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и RSHO

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеют волатильность 15.66% и 15.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.66%
15.80%
AIRR
RSHO