PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIRR с RSHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRR с RSHO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

AIRR и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIRR или RSHO.

Корреляция

Корреляция между AIRR и RSHO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIRR:

0.31

RSHO:

0.19

Коэф-т Сортино

AIRR:

0.75

RSHO:

0.58

Коэф-т Омега

AIRR:

1.09

RSHO:

1.07

Коэф-т Кальмара

AIRR:

0.39

RSHO:

0.25

Коэф-т Мартина

AIRR:

1.05

RSHO:

0.74

Индекс Язвы

AIRR:

10.46%

RSHO:

9.39%

Дневная вол-ть

AIRR:

29.05%

RSHO:

25.95%

Макс. просадка

AIRR:

-42.37%

RSHO:

-27.31%

Текущая просадка

AIRR:

-10.33%

RSHO:

-8.92%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 1.45%.

AIRR

С начала года

0.13%

1 месяц

14.03%

6 месяцев

-6.40%

1 год

9.08%

5 лет

31.59%

10 лет

15.71%

RSHO

С начала года

1.45%

1 месяц

14.70%

6 месяцев

-5.43%

1 год

4.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AIRR и RSHO

AIRR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIRR и RSHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг риск-скорректированной доходности AIRR, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIRR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг риск-скорректированной доходности RSHO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSHO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIRR c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа RSHO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и RSHO

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности RSHO в 0.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.27%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.38%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и RSHO

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и RSHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и RSHO

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Tema American Reshoring ETF (RSHO) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...