PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с RSHO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and RSHO (Tema American Reshoring ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR), while RSHO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Tema. AIRR is passively managed, while RSHO is actively managed. Over the past 3 years, AIRR returned 37.10%/yr vs 31.02%/yr for RSHO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AIRR charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for RSHO.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.77%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 33.69%.

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%

RSHO

1 день
0.12%
1 месяц
7.69%
С начала года
33.69%
6 месяцев
33.85%
1 год
57.71%
3 года*
31.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и RSHO

2026 (YTD)202520242023
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%24.92%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		33.69%19.23%17.28%28.26%

Correlation

The correlation between AIRR and RSHO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.89

The correlation between AIRR and RSHO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIRR и RSHO

Секторы
AIRR
RSHO

Промышленность

84.6%
73.1%

Финансовые услуги

9.6%
0.9%

Энергетика

3.8%
1.0%

Технологии

0.5%
11.4%

Сырьевые материалы

-

8.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

AIRR
84.6%
RSHO
73.1%

Финансовые услуги

AIRR
9.6%
RSHO
0.9%

Энергетика

AIRR
3.8%
RSHO
1.0%

Технологии

AIRR
0.5%
RSHO
11.4%

Сырьевые материалы

AIRR

-

RSHO
8.5%

Коммуникационные услуги

AIRR

-

RSHO

-

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

RSHO
3.7%

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

RSHO

-

Здравоохранение

AIRR

-

RSHO

-

Недвижимость

AIRR

-

RSHO

-

Коммунальные услуги

AIRR

-

RSHO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRIDAIRR с CCOR
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с SPYRSHO с RFVRSHO с CASYRSHO с EXI

Доходность на риск

AIRR vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRRSHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.44

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.28

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

3.96

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

15.16

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSHO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.48

-0.81

Просадки

Сравнение просадок AIRR и RSHO

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и RSHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-27.31%

-15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-14.64%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-27.31%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

0.00%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-4.32%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.82%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и RSHO

Текущая волатильность для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) составляет 7.87%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что AIRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

9.22%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

20.09%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

23.74%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

22.55%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

22.55%

+3.74%

Сравнение комиссий AIRR и RSHO

AIRR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и RSHO

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности RSHO в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.22%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and RSHO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSHO has higher volatility (9.22%) compared to AIRR (7.87%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs RSHO's -27.31%.

On 3-year performance, AIRR leads with 37.10% vs 31.02% for RSHO. On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIRR has performed better with a 37.10% return vs 31.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.

RSHO has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.13% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while RSHO is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Tema. Their fees differ too: 0.70% for AIRR and 0.75% for RSHO.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и RSHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор