PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRR с RSHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

AIRR и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AIRR и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIRR и RSHO

2026 (YTD)202520242023
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%24.92%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%28.26%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у RSHO с доходностью 14.23%.

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCORAIRR с QSR
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с SPYRSHO с RFVRSHO с CASYRSHO с XMMO

Сравнение комиссий AIRR и RSHO

AIRR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

AIRR vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRRSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.89

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.62

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.06

3.40

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.74

12.46

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSHO равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.89

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.29

-0.67

Корреляция

Корреляция между AIRR и RSHO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и RSHO

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности RSHO в 0.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и RSHO

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

AIRRRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-27.31%

-15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-14.64%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-8.85%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-4.44%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.99%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и RSHO

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеют волатильность 11.05% и 10.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIRRRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

10.84%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

17.70%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

25.98%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

21.92%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

21.92%

+4.23%