PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с LGLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - XMLV tracks the S&P MidCap 400 Low Volatility Index while LGLV tracks the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, XMLV returned 7.60%/yr vs 11.00%/yr for LGLV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for LGLV.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у LGLV с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям LGLV по среднегодовой доходности: 7.60% против 11.00% соответственно.

XMLV

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.36%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.22%
1 год
5.54%
3 года*
10.18%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.60%

LGLV

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.07%
1 год
2.87%
3 года*
11.07%
5 лет*
7.70%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и LGLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.54%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		0.83%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%

Correlation

The correlation between XMLV and LGLV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г.

0.80

The correlation between XMLV and LGLV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMLV и LGLV

Секторы
XMLV
LGLV

Недвижимость

30.8%
17.4%

Финансовые услуги

21.6%
9.9%

Коммунальные услуги

20.0%
11.8%

Промышленность

9.7%
18.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.9%

Энергетика

3.9%
3.7%

Потребительский циклический сектор

3.3%
9.4%

Здравоохранение

2.9%
7.0%

Сырьевые материалы

2.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.0%
4.2%

Технологии

1.0%
8.8%

Недвижимость

XMLV
30.8%
LGLV
17.4%

Финансовые услуги

XMLV
21.6%
LGLV
9.9%

Коммунальные услуги

XMLV
20.0%
LGLV
11.8%

Промышленность

XMLV
9.7%
LGLV
18.4%

Потребительский защитный сектор

XMLV
4.7%
LGLV
5.9%

Энергетика

XMLV
3.9%
LGLV
3.7%

Потребительский циклический сектор

XMLV
3.3%
LGLV
9.4%

Здравоохранение

XMLV
2.9%
LGLV
7.0%

Сырьевые материалы

XMLV
2.1%
LGLV
3.5%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
LGLV
4.2%

Технологии

XMLV
1.0%
LGLV
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с IWMXMLV с MDY
Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с FNDX

Доходность на риск

XMLV vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLVLGLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.31

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.51

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

0.42

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

1.08

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLV vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа LGLV равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLVLGLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.31

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XMLV и LGLV

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и LGLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVLGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-36.64%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-6.86%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-10.17%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-17.49%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-36.64%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-6.60%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-3.21%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.67%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и LGLV

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что XMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVLGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.42%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

6.52%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

9.20%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

12.91%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

16.06%

+0.91%

Сравнение комиссий XMLV и LGLV

XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и LGLV

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности LGLV в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.04%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.91%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and LGLV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMLV has higher volatility (3.06%) compared to LGLV (2.42%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs LGLV's -36.64%.

On 10-year performance, LGLV leads with 11.00% vs 7.60% for XMLV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LGLV has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LGLV has performed better with a 11.00% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XMLV.

XMLV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.04% for LGLV.

XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while LGLV tracks SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.12% for LGLV.

XMLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и LGLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор