PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLV с FNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - LGLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR), while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LGLV returned 11.01%/yr vs 14.27%/yr for FNDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGLV charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции LGLV уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 11.01% против 14.27% соответственно.

LGLV

1 день
0.73%
1 месяц
-1.31%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.06%
3 года*
11.48%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.01%

FNDX

1 день
0.68%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.35%
6 месяцев
15.57%
1 год
33.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGLV и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.56%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.35%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between LGLV and FNDX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.77

The correlation between LGLV and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGLV и FNDX

Секторы
LGLV
FNDX

Промышленность

18.4%
9.3%

Недвижимость

17.4%
1.8%

Коммунальные услуги

11.8%
3.2%

Финансовые услуги

9.9%
14.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.2%

Технологии

8.8%
19.1%

Здравоохранение

7.0%
12.0%

Потребительский защитный сектор

5.9%
7.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
10.1%

Энергетика

3.7%
10.3%

Сырьевые материалы

3.5%
3.7%

Промышленность

LGLV
18.4%
FNDX
9.3%

Недвижимость

LGLV
17.4%
FNDX
1.8%

Коммунальные услуги

LGLV
11.8%
FNDX
3.2%

Финансовые услуги

LGLV
9.9%
FNDX
14.1%

Потребительский циклический сектор

LGLV
9.4%
FNDX
9.2%

Технологии

LGLV
8.8%
FNDX
19.1%

Здравоохранение

LGLV
7.0%
FNDX
12.0%

Потребительский защитный сектор

LGLV
5.9%
FNDX
7.4%

Коммуникационные услуги

LGLV
4.2%
FNDX
10.1%

Энергетика

LGLV
3.7%
FNDX
10.3%

Сырьевые материалы

LGLV
3.5%
FNDX
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с USVM
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

LGLV vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
3.32

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
4.64

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.61

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

5.59

-4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

21.88

-20.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

3.32

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.80

-0.03

Просадки

Сравнение просадок LGLV и FNDX

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, примерно равная максимальной просадке FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLVFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-37.72%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-6.06%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-16.30%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-19.06%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-37.72%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

0.00%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-3.55%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.55%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и FNDX

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что LGLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLVFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.15%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

7.27%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

10.22%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

15.18%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

17.50%

-1.44%

Сравнение комиссий LGLV и FNDX

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и FNDX

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности FNDX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.44%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.03%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%

Часто задаваемые вопросы

LGLV and FNDX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGLV has higher volatility (2.53%) compared to FNDX (2.15%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs FNDX's -37.72%.

On 10-year performance, FNDX leads with 14.27% vs 11.01% for LGLV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDX has performed better with a 14.27% return vs 11.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for FNDX.

LGLV has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.44% for FNDX.

LGLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while FNDX is Large Cap Value Equities. LGLV tracks SSGA US Large Cap Low Volatility (TR), while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор