PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMHQ с XSHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с XSHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while XSHQ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMHQ returned 9.53%/yr vs 6.08%/yr for XSHQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for XSHQ.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и XSHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у XSHQ с доходностью 9.68%.

XMHQ

1 день
0.71%
1 месяц
2.77%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.61%
1 год
15.31%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.75%

XSHQ

1 день
0.55%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.11%
1 год
16.30%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMHQ и XSHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.27%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%10.62%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		9.68%0.89%7.49%23.88%-15.01%23.99%11.81%17.37%-6.11%7.18%

Correlation

The correlation between XMHQ and XSHQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.85

The correlation between XMHQ and XSHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMHQ и XSHQ

Секторы
XMHQ
XSHQ

Промышленность

25.8%
21.1%

Здравоохранение

19.7%
8.0%

Финансовые услуги

15.1%
24.0%

Технологии

12.1%
17.6%

Потребительский циклический сектор

9.7%
16.3%

Энергетика

6.7%
4.5%

Сырьевые материалы

4.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.0%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

-

0.9%

Промышленность

XMHQ
25.8%
XSHQ
21.1%

Здравоохранение

XMHQ
19.7%
XSHQ
8.0%

Финансовые услуги

XMHQ
15.1%
XSHQ
24.0%

Технологии

XMHQ
12.1%
XSHQ
17.6%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.7%
XSHQ
16.3%

Энергетика

XMHQ
6.7%
XSHQ
4.5%

Сырьевые материалы

XMHQ
4.8%
XSHQ
2.5%

Потребительский защитный сектор

XMHQ
3.9%
XSHQ
4.0%

Коммуникационные услуги

XMHQ
2.7%
XSHQ
1.0%

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
XSHQ

-

Недвижимость

XMHQ

-

XSHQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM
Часто сравнивают с XSHQ:
XSHQ с XSVMXSHQ с QSMLXXSHQ с OMFSXSHQ с SCHDXSHQ с IJRXSHQ с IWMXSHQ с VBK

Доходность на риск

XMHQ vs. XSHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c XSHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMHQXSHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.94

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.51

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.59

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

4.35

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMHQ vs. XSHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSHQ равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и XSHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMHQXSHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.94

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.29

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и XSHQ

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки XSHQ в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и XSHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQXSHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-38.33%

-19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-10.27%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-27.34%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-27.34%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-9.34%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.75%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и XSHQ

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) имеют волатильность 4.27% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQXSHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.13%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

11.67%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

17.39%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

21.23%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

23.13%

-2.43%

Сравнение комиссий XMHQ и XSHQ

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XSHQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и XSHQ

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности XSHQ в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.37%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and XSHQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.27%) compared to XSHQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs XSHQ's -38.33%.

On 5-year performance, XMHQ leads with 9.53% vs 6.08% for XSHQ. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XSHQ has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMHQ has performed better with a 9.53% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for XSHQ.

XSHQ has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.55% for XMHQ.

XMHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XSHQ is Small Cap Growth Equities. XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index, while XSHQ tracks S&P SmallCap 600 Quality Index. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.29% for XSHQ.

XMHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и XSHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор