Сравнение XMHQ с XSHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ).
XMHQ и XSHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и XSHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMHQ и XSHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 10.62% |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.02% | 0.89% | 7.49% | 23.88% | -15.01% | 23.99% | 11.81% | 17.37% | -6.11% | 7.18% |
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у XSHQ с доходностью 1.02%.
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
XSHQ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и XSHQ
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XSHQ в 0.29%.
Доходность на риск
XMHQ vs. XSHQ — Ранг доходности на риск
XMHQ
XSHQ
Сравнение XMHQ c XSHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMHQ | XSHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.43 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.79 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.65 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 2.03 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMHQ | XSHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.43 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.20 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.33 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и XSHQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и XSHQ
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности XSHQ в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.49% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и XSHQ
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки XSHQ в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и XSHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMHQ | XSHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -38.33% | -19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -13.48% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -27.34% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -9.02% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -9.47% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.34% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и XSHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) имеют волатильность 5.99% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMHQ | XSHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.90% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 12.67% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 21.56% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 21.34% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 23.26% | -2.57% |