Сравнение XSHQ с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
XSHQ и VBK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSHQ или VBK.
Основные характеристики
| XSHQ | VBK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.72% | 22.33% |
| Дох-ть за 1 год | 37.94% | 44.61% |
| Дох-ть за 3 года | 6.88% | -0.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.53% | 9.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 3.30 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.35 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 11.18 | 12.76 |
| Индекс Язвы | 3.60% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 20.73% | 18.99% |
| Макс. просадка | -38.33% | -58.69% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.90% |
Корреляция
Корреляция между XSHQ и VBK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и VBK
С начала года, XSHQ показывает доходность 19.72%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 22.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и VBK
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSHQ c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и VBK
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности VBK в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.01% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.59% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и VBK
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и VBK
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.