PortfoliosLab logo
Сравнение XSHQ с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSHQ и VBK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности XSHQ и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
77.98%
93.47%
XSHQ
VBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSHQ:

-0.09

VBK:

0.10

Коэф-т Сортино

XSHQ:

0.07

VBK:

0.31

Коэф-т Омега

XSHQ:

1.01

VBK:

1.04

Коэф-т Кальмара

XSHQ:

-0.06

VBK:

0.08

Коэф-т Мартина

XSHQ:

-0.16

VBK:

0.26

Индекс Язвы

XSHQ:

10.28%

VBK:

8.83%

Дневная вол-ть

XSHQ:

23.69%

VBK:

24.51%

Макс. просадка

XSHQ:

-38.33%

VBK:

-58.69%

Текущая просадка

XSHQ:

-17.44%

VBK:

-15.33%

Доходность по периодам

С начала года, XSHQ показывает доходность -7.51%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью -8.16%.


XSHQ

С начала года

-7.51%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

-15.58%

1 год

-2.16%

5 лет

12.23%

10 лет

N/A

VBK

С начала года

-8.16%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-11.26%

1 год

2.32%

5 лет

7.65%

10 лет

7.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSHQ и VBK

XSHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSHQ и VBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XSHQ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSHQ c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа XSHQ на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHQ и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.09
0.10
XSHQ
VBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHQ и VBK

Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности VBK в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
1.36%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.79%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.58%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок XSHQ и VBK

Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.44%
-15.33%
XSHQ
VBK

Волатильность

Сравнение волатильности XSHQ и VBK

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 6.99%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.99%
7.85%
XSHQ
VBK