PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMHQ с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с VIMCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) are both funds - XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index, while VIMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, XMHQ returned 12.60%/yr vs 10.50%/yr for VIMCX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for VIMCX.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции VIMCX по среднегодовой доходности: 12.60% против 10.50% соответственно.

XMHQ

1 день
0.46%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
4.07%
С начала года
10.84%
1 год
14.99%
3 года*
13.30%
5 лет*
10.66%
10 лет*
12.60%

VIMCX

1 день
0.14%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
-4.83%
С начала года
1.15%
1 год
-1.13%
3 года*
4.67%
5 лет*
2.82%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMHQ и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.84%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		1.15%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Correlation

The correlation between XMHQ and VIMCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.80

The correlation between XMHQ and VIMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с JANEXVIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с OTCAXVIMCX с XMMOVIMCX с SPY

Доходность на риск

XMHQ vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMHQVIMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.04

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
0.05

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.06

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

-0.14

+5.11

XMHQ vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и VIMCX

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и VIMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-33.92%

-24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-12.14%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-20.32%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-28.42%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-33.92%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-5.45%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-4.89%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.95%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и VIMCX

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 3.33%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.27%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.57%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

16.30%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

18.22%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

18.65%

+1.97%

Сравнение комиссий XMHQ и VIMCX

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VIMCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и VIMCX

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VIMCX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.36%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.57%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and VIMCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMCX has higher volatility (4.27%) compared to XMHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs VIMCX's -33.92%.

XMHQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и VIMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор