PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMHQ с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с VFMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. XMHQ is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, XMHQ returned 9.31%/yr vs 14.38%/yr for VFMO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 28.14%.

XMHQ

1 день
0.40%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.86%
6 месяцев
6.41%
1 год
15.81%
3 года*
15.19%
5 лет*
9.31%
10 лет*
13.41%

VFMO

1 день
2.05%
1 месяц
4.29%
С начала года
28.14%
6 месяцев
24.50%
1 год
46.44%
3 года*
28.85%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMHQ и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		8.86%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-7.55%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		28.14%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between XMHQ and VFMO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.81

The correlation between XMHQ and VFMO shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMHQ и VFMO

Секторы
XMHQ
VFMO

Промышленность

25.9%
24.7%

Здравоохранение

20.4%
22.9%

Финансовые услуги

14.3%
6.5%

Технологии

13.5%
17.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.7%

Энергетика

5.9%
7.3%

Сырьевые материалы

5.0%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.4%

Коммунальные услуги

2.2%
0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

XMHQ
25.9%
VFMO
24.7%

Здравоохранение

XMHQ
20.4%
VFMO
22.9%

Финансовые услуги

XMHQ
14.3%
VFMO
6.5%

Технологии

XMHQ
13.5%
VFMO
17.5%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.4%
VFMO
8.7%

Энергетика

XMHQ
5.9%
VFMO
7.3%

Сырьевые материалы

XMHQ
5.0%
VFMO
6.4%

Потребительский защитный сектор

XMHQ
3.4%
VFMO
2.5%

Коммуникационные услуги

XMHQ
2.7%
VFMO
3.4%

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
VFMO
0.2%

Недвижимость

XMHQ

-

VFMO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с RWKXMHQ с GRPMXMHQ с FLQM
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

XMHQ vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMHQVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.09

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.70

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

4.25

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

15.78

-10.55

XMHQ vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и VFMO

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-36.77%

-21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-10.98%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-24.40%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-25.80%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.53%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-7.72%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.95%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и VFMO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 4.31%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

8.30%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

17.41%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

22.36%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

21.91%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

23.64%

-2.96%

Сравнение комиссий XMHQ и VFMO

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и VFMO

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности VFMO в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.57%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.58%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and VFMO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (8.30%) compared to XMHQ (4.31%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.38% vs 9.31% for XMHQ. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.38% return vs 9.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

XMHQ and VFMO have nearly identical dividend yields, around 0.58%.

XMHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор