Сравнение XMHQ с SPMD
XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - XMHQ tracks the S&P MidCap 400 Quality Index while SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMHQ returned 13.41%/yr vs 12.43%/yr for SPMD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 16.40%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции SPMD по среднегодовой доходности: 13.41% против 12.43% соответственно.
XMHQ
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 13.41%
SPMD
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам XMHQ и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 8.86% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 16.40% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
Correlation
The correlation between XMHQ and SPMD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2006 г. | 0.85 |
The correlation between XMHQ and SPMD shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMHQ vs. SPMD — Ранг доходности на риск
XMHQ
SPMD
Сравнение XMHQ c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMHQ | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.05 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 11.17 | -5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и SPMD
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMHQ | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -57.62% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -8.86% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -24.08% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -24.08% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -41.86% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -8.10% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.41% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и SPMD
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеют волатильность 4.31% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMHQ | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.53% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 11.78% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 15.88% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 19.72% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 21.18% | -0.50% |
Сравнение комиссий XMHQ и SPMD
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и SPMD
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SPMD в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.21% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.58% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XMHQ and SPMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPMD has higher volatility (4.53%) compared to XMHQ (4.31%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs SPMD's -57.62%.
On 10-year performance, XMHQ leads with 13.41% vs 12.43% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 13.41% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.
SPMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.58% for XMHQ.
XMHQ tracks S&P MidCap 400 Quality Index, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.03% for SPMD.
SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMHQ и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор