PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMHQ с SFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с SFYX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and SFYX (SoFi Next 500 ETF) are both exchange-traded funds - XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index, while SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.00%/yr for SFYX.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XMHQ

1 день
0.40%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.86%
6 месяцев
6.41%
1 год
15.81%
3 года*
15.19%
5 лет*
9.31%
10 лет*
13.41%

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMHQ и SFYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		8.86%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%7.16%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%7.27%

Correlation

The correlation between XMHQ and SFYX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.89

Over the past year, the correlation between XMHQ and SFYX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XMHQ и SFYX

Секторы
XMHQ
SFYX

Промышленность

25.9%
22.3%

Здравоохранение

20.4%
12.0%

Финансовые услуги

14.3%
15.0%

Технологии

13.5%
16.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.9%

Энергетика

5.9%
4.8%

Сырьевые материалы

5.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.0%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

-

7.3%

Промышленность

XMHQ
25.9%
SFYX
22.3%

Здравоохранение

XMHQ
20.4%
SFYX
12.0%

Финансовые услуги

XMHQ
14.3%
SFYX
15.0%

Технологии

XMHQ
13.5%
SFYX
16.0%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.4%
SFYX
9.9%

Энергетика

XMHQ
5.9%
SFYX
4.8%

Сырьевые материалы

XMHQ
5.0%
SFYX
3.4%

Потребительский защитный сектор

XMHQ
3.4%
SFYX
3.0%

Коммуникационные услуги

XMHQ
2.7%
SFYX
4.0%

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
SFYX
2.3%

Недвижимость

XMHQ

-

SFYX
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

SoFi Next 500 ETF

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с RWKXMHQ с GRPMXMHQ с FLQM
Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VXF

Доходность на риск

XMHQ vs. SFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SFYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMHQSFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

—

—

XMHQ vs. SFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и SFYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и SFYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

—

—

Сравнение комиссий XMHQ и SFYX

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и SFYX

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как SFYX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.58%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and SFYX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.58% for XMHQ.

XMHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SFYX is Mid Cap Growth Equities. XMHQ tracks S&P MidCap 400 Quality Index, while SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.00% for SFYX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и SFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор