Сравнение XMHQ с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
XMHQ и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMHQ и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции XMHQ уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 12.53% против 17.98% соответственно.
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и PPA
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
XMHQ vs. PPA — Ранг доходности на риск
XMHQ
PPA
Сравнение XMHQ c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMHQ | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.09 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.80 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.37 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 13.40 | -9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMHQ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.09 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.06 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.66 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и PPA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и PPA
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и PPA
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMHQ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -57.37% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -13.71% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -18.37% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -43.92% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -8.56% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -9.19% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.45% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и PPA
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 5.99%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMHQ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.57% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 15.14% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 21.75% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 18.22% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 20.48% | +0.21% |