PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMHQ с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с IDMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMHQ returned 12.60%/yr vs 12.47%/yr for IDMO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMHQ имеют среднегодовую доходность 12.60%, а акции IDMO немного отстают с 12.47%.

XMHQ

1 день
0.46%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
4.07%
С начала года
10.84%
1 год
14.99%
3 года*
13.30%
5 лет*
10.66%
10 лет*
12.60%

IDMO

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
5.42%
С начала года
8.27%
1 год
21.68%
3 года*
24.84%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMHQ и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.84%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.27%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between XMHQ and IDMO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.51

The correlation between XMHQ and IDMO shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMHQ и IDMO

Секторы
XMHQ
IDMO

Промышленность

25.9%
21.3%

Здравоохранение

20.4%
1.1%

Финансовые услуги

14.3%
43.2%

Технологии

13.5%
6.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
1.5%

Энергетика

5.9%
1.7%

Сырьевые материалы

5.0%
10.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.1%

Коммунальные услуги

2.2%
7.9%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

XMHQ
25.9%
IDMO
21.3%

Здравоохранение

XMHQ
20.4%
IDMO
1.1%

Финансовые услуги

XMHQ
14.3%
IDMO
43.2%

Технологии

XMHQ
13.5%
IDMO
6.2%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.4%
IDMO
1.5%

Энергетика

XMHQ
5.9%
IDMO
1.7%

Сырьевые материалы

XMHQ
5.0%
IDMO
10.6%

Потребительский защитный сектор

XMHQ
3.4%
IDMO
2.5%

Коммуникационные услуги

XMHQ
2.7%
IDMO
2.1%

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
IDMO
7.9%

Недвижимость

XMHQ

-

IDMO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с AVDVIDMO с EFG

Доходность на риск

XMHQ vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMHQIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.18

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.74

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.77

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

6.94

-1.98

XMHQ vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и IDMO

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-39.38%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-12.31%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-12.65%

-11.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-27.07%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-31.34%

-5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-3.93%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-9.70%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.13%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и IDMO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 3.33%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.93%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

16.86%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

18.53%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

18.14%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

17.89%

+2.73%

Сравнение комиссий XMHQ и IDMO

И XMHQ, и IDMO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и IDMO

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IDMO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.69%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.57%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and IDMO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (5.93%) compared to XMHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, XMHQ leads with 12.60% vs 12.47% for IDMO. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 12.60% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ and IDMO have the same expense ratio: 0.25% per year.

IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.57% for XMHQ.

XMHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IDMO is Momentum. XMHQ tracks S&P MidCap 400 Quality Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор