Сравнение XMHQ с HLGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX).
XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и HLGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMHQ и HLGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -5.79% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у HLGEX с доходностью -5.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMHQ имеют среднегодовую доходность 12.53%, а акции HLGEX немного впереди с 12.70%.
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
HLGEX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и HLGEX
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HLGEX в 0.89%.
Доходность на риск
XMHQ vs. HLGEX — Ранг доходности на риск
XMHQ
HLGEX
Сравнение XMHQ c HLGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMHQ | HLGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.95 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.87 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 2.75 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMHQ | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.18 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и HLGEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и HLGEX
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности HLGEX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 10.01% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и HLGEX
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке HLGEX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и HLGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMHQ | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -57.65% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -14.19% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -37.16% | +11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -37.16% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -10.81% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -11.46% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.46% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и HLGEX
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 5.99%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMHQ | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.64% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 13.72% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 23.08% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 22.32% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 21.90% | -1.21% |