Сравнение HLGEX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGEX и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -5.79% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции HLGEX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 12.70% против 16.75% соответственно.
HLGEX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 12.70%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и VONG
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Доходность на риск
HLGEX vs. VONG — Ранг доходности на риск
HLGEX
VONG
Сравнение HLGEX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGEX | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.36 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.22 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 4.16 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGEX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.59 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.81 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и VONG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и VONG
Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 10.01% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и VONG
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGEX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -32.72% | -24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -16.23% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -32.72% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -32.72% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -12.29% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -4.90% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 4.78% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и VONG
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGEX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.81% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 12.37% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 22.42% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 21.35% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 20.82% | +1.08% |