Сравнение HLGEX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
HLGEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLGEX или VONG.
Основные характеристики
| HLGEX | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.05% | 28.16% |
| Дох-ть за 1 год | 34.67% | 49.18% |
| Дох-ть за 3 года | -0.85% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.33% | 19.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.49% | 16.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 3.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 3.58 |
| Коэф-т Мартина | 10.29 | 15.49 |
| Индекс Язвы | 3.42% | 3.30% |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 16.38% |
| Макс. просадка | -57.65% | -32.72% |
| Текущая просадка | -5.85% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и VONG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и VONG
С начала года, HLGEX показывает доходность 12.05%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 28.16%. За последние 10 лет акции HLGEX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 11.49% против 16.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и VONG
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLGEX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и VONG
HLGEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% | 9.91% | 9.97% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.60% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и VONG
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и VONG
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.