Сравнение XMHQ с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
XMHQ и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMHQ и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции XMHQ уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 12.53% против 15.87% соответственно.
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и EPU
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
XMHQ vs. EPU — Ранг доходности на риск
XMHQ
EPU
Сравнение XMHQ c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMHQ | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 3.07 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 3.41 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 4.44 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 18.15 | -13.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMHQ | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 3.07 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.96 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.67 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и EPU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и EPU
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и EPU
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMHQ | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -60.62% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -20.85% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -35.59% | +10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -50.97% | +14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -11.91% | +7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -18.90% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 5.11% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и EPU
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 5.99%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMHQ | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 13.10% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 24.12% | -12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 29.37% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 25.09% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 23.63% | -2.94% |