Сравнение XMHQ с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
XMHQ и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMHQ и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 1.08% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 12.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMHQ имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции CSD немного отстают с 12.09%.
XMHQ
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 12.42%
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и CSD
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
XMHQ vs. CSD — Ранг доходности на риск
XMHQ
CSD
Сравнение XMHQ c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMHQ | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.74 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.30 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.99 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 12.37 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMHQ | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.74 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.39 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и CSD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и CSD
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.60% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и CSD
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMHQ | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -70.47% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -17.08% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -30.15% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -57.55% | +20.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -7.06% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -14.35% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.13% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и CSD
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 6.03%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMHQ | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 10.52% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 19.01% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 29.16% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 23.04% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 24.69% | -4.00% |