PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMHQ с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с CSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Invesco - XMHQ tracks the S&P MidCap 400 Index while CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMHQ returned 12.83%/yr vs 14.07%/yr for CSD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 39.67%. За последние 10 лет акции XMHQ уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 12.83% против 14.07% соответственно.

XMHQ

1 день
0.50%
1 месяц
4.20%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.51%
1 год
14.33%
3 года*
16.56%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.83%

CSD

1 день
0.47%
1 месяц
8.22%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.98%
1 год
71.88%
3 года*
36.42%
5 лет*
16.45%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMHQ и CSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		9.49%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		39.67%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-17.82%20.64%

Correlation

The correlation between XMHQ and CSD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2006 г.

0.77

The correlation between XMHQ and CSD shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMHQ и CSD

Секторы
XMHQ
CSD

Промышленность

25.8%
31.1%

Здравоохранение

19.7%
13.1%

Финансовые услуги

15.1%
0.1%

Технологии

12.1%
18.6%

Потребительский циклический сектор

9.7%
2.9%

Энергетика

6.7%

-

Сырьевые материалы

4.8%
11.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
9.0%

Коммунальные услуги

2.2%
7.0%

Недвижимость

-

5.1%

Промышленность

XMHQ
25.8%
CSD
31.1%

Здравоохранение

XMHQ
19.7%
CSD
13.1%

Финансовые услуги

XMHQ
15.1%
CSD
0.1%

Технологии

XMHQ
12.1%
CSD
18.6%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.7%
CSD
2.9%

Энергетика

XMHQ
6.7%
CSD

-

Сырьевые материалы

XMHQ
4.8%
CSD
11.1%

Потребительский защитный сектор

XMHQ
3.9%
CSD

-

Коммуникационные услуги

XMHQ
2.7%
CSD
9.0%

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
CSD
7.0%

Недвижимость

XMHQ

-

CSD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

XMHQ vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMHQCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
3.03

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.80

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.49

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

6.37

-4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

24.98

-20.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMHQ vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMHQCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

3.03

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и CSD

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-70.47%

+12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-11.34%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-30.15%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-30.15%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-57.55%

+20.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-14.23%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.89%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и CSD

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 4.67%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

6.19%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

18.29%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

23.87%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

23.26%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

24.83%

-4.12%

Сравнение комиссий XMHQ и CSD

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и CSD

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and CSD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (6.19%) compared to XMHQ (4.67%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs CSD's -70.47%.

On 10-year performance, CSD leads with 14.07% vs 12.83% for XMHQ. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSD has performed better with a 14.07% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

XMHQ has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.11% for CSD.

XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index, while CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор