PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMHQ с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с BMVP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Invesco - XMHQ tracks the S&P MidCap 400 Index while BMVP tracks the Bloomberg MVP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMHQ returned 12.42%/yr vs 9.36%/yr for BMVP. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции BMVP по среднегодовой доходности: 12.42% против 9.36% соответственно.

XMHQ

1 день
-2.10%
1 месяц
-1.28%
С начала года
7.95%
6 месяцев
7.80%
1 год
12.79%
3 года*
15.63%
5 лет*
9.06%
10 лет*
12.42%

BMVP

1 день
-0.12%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.17%
1 год
10.18%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMHQ и BMVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		7.95%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		6.50%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Correlation

The correlation between XMHQ and BMVP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г.

0.79

The correlation between XMHQ and BMVP shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMHQ и BMVP

Секторы
XMHQ
BMVP

Промышленность

25.8%
16.8%

Здравоохранение

19.7%
9.7%

Финансовые услуги

15.1%
16.4%

Технологии

12.1%
16.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.6%

Энергетика

6.7%
5.2%

Сырьевые материалы

4.8%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
7.6%

Коммунальные услуги

2.2%
5.1%

Недвижимость

-

5.5%

Промышленность

XMHQ
25.8%
BMVP
16.8%

Здравоохранение

XMHQ
19.7%
BMVP
9.7%

Финансовые услуги

XMHQ
15.1%
BMVP
16.4%

Технологии

XMHQ
12.1%
BMVP
16.4%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.7%
BMVP
10.6%

Энергетика

XMHQ
6.7%
BMVP
5.2%

Сырьевые материалы

XMHQ
4.8%
BMVP
1.6%

Потребительский защитный сектор

XMHQ
3.9%
BMVP
5.1%

Коммуникационные услуги

XMHQ
2.7%
BMVP
7.6%

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
BMVP
5.1%

Недвижимость

XMHQ

-

BMVP
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с MVCAXBMVP с FZROXBMVP с SCHG

Доходность на риск

XMHQ vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMHQBMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.05

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.57

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.58

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

4.85

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMHQ vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMVP равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMHQBMVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.05

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.11

+0.33

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и BMVP

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQBMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-78.13%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-6.45%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-15.12%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-26.58%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-39.45%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-1.77%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-36.20%

+26.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.10%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и BMVP

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQBMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

2.23%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

7.22%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

9.74%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

16.06%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

18.80%

+1.91%

Сравнение комиссий XMHQ и BMVP

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BMVP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и BMVP

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности BMVP в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.56%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and BMVP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.42%) compared to BMVP (2.23%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs BMVP's -78.13%.

On 10-year performance, XMHQ leads with 12.42% vs 9.36% for BMVP. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 12.42% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for BMVP.

BMVP has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.56% for XMHQ.

XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index, while BMVP tracks Bloomberg MVP Index. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.29% for BMVP.

BMVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор