PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XME с SLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XME с SLX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX).

XME и SLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XME или SLX.

Корреляция

Корреляция между XME и SLX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XME и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XME:

-0.18

SLX:

-0.42

Коэф-т Сортино

XME:

0.01

SLX:

-0.42

Коэф-т Омега

XME:

1.00

SLX:

0.95

Коэф-т Кальмара

XME:

-0.12

SLX:

-0.39

Коэф-т Мартина

XME:

-0.34

SLX:

-0.96

Индекс Язвы

XME:

12.53%

SLX:

11.20%

Дневная вол-ть

XME:

30.57%

SLX:

27.03%

Макс. просадка

XME:

-85.94%

SLX:

-82.14%

Текущая просадка

XME:

-22.15%

SLX:

-15.04%

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции XME уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: 8.91% против 9.68% соответственно.

XME

С начала года

3.03%

1 месяц

9.22%

6 месяцев

-15.49%

1 год

-5.40%

5 лет

25.00%

10 лет

8.91%

SLX

С начала года

5.08%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

-12.35%

1 год

-11.17%

5 лет

25.28%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XME и SLX

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SLX в 0.56%.

SLX
VanEck Vectors Steel ETF
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XME и SLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг риск-скорректированной доходности XME, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XME, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SLX
Ранг риск-скорректированной доходности SLX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XME c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа SLX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и SLX

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SLX в 3.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.58%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%2.21%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		3.38%3.55%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%

Просадки

Сравнение просадок XME и SLX

Максимальная просадка XME за все время составила -85.94%, примерно равная максимальной просадке SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и SLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XME и SLX

Загрузка...