Сравнение XME с SLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX).
XME и SLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XME и SLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XME и SLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 9.85% | 47.45% | -17.94% | 31.25% | 14.28% | 27.69% | 20.57% | 12.01% | -19.27% | 24.59% |
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции SLX по среднегодовой доходности: 19.75% против 17.95% соответственно.
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
SLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 27.70%
- 1 год
- 53.89%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 17.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XME и SLX
XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SLX в 0.56%.
Доходность на риск
XME vs. SLX — Ранг доходности на риск
XME
SLX
Сравнение XME c SLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XME | SLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.99 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 2.63 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 3.30 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 10.73 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XME | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.99 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.56 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.20 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между XME и SLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и SLX
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SLX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 1.41% | 1.55% | 3.56% | 2.80% | 4.97% | 7.07% | 1.87% | 3.44% | 6.26% | 2.50% | 1.06% | 5.35% |
Просадки
Сравнение просадок XME и SLX
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, примерно равная максимальной просадке SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и SLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XME | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -82.14% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -16.35% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | -33.62% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -61.64% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -9.02% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.44% | -39.05% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 5.03% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и SLX
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с VanEck Vectors Steel ETF (SLX) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XME | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 8.61% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 17.95% | +10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 27.28% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 27.87% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 31.36% | +1.61% |