PortfoliosLab logo
Сравнение XME с SLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XME и SLX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XME и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.69%
147.72%
XME
SLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XME:

-0.14

SLX:

-0.40

Коэф-т Сортино

XME:

0.01

SLX:

-0.42

Коэф-т Омега

XME:

1.00

SLX:

0.95

Коэф-т Кальмара

XME:

-0.13

SLX:

-0.39

Коэф-т Мартина

XME:

-0.37

SLX:

-0.99

Индекс Язвы

XME:

12.02%

SLX:

10.85%

Дневная вол-ть

XME:

30.76%

SLX:

26.89%

Макс. просадка

XME:

-85.94%

SLX:

-82.14%

Текущая просадка

XME:

-24.63%

SLX:

-16.80%

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции XME уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: 8.68% против 9.35% соответственно.


XME

С начала года

-0.25%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-11.46%

1 год

-5.74%

5 лет

27.16%

10 лет

8.68%

SLX

С начала года

2.91%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

-7.30%

1 год

-10.00%

5 лет

27.28%

10 лет

9.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XME и SLX

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SLX в 0.56%.


График комиссии SLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLX: 0.56%
График комиссии XME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XME: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XME и SLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XME
Ранг риск-скорректированной доходности XME, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SLX
Ранг риск-скорректированной доходности SLX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XME c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XME, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XME: -0.14
SLX: -0.40
Коэффициент Сортино XME, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XME: 0.01
SLX: -0.42
Коэффициент Омега XME, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XME: 1.00
SLX: 0.95
Коэффициент Кальмара XME, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XME: -0.13
SLX: -0.39
Коэффициент Мартина XME, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XME: -0.37
SLX: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа SLX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
-0.40
XME
SLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и SLX

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SLX в 3.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF
0.59%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%2.21%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF
3.45%3.55%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%

Просадки

Сравнение просадок XME и SLX

Максимальная просадка XME за все время составила -85.94%, примерно равная максимальной просадке SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и SLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.63%
-16.80%
XME
SLX

Волатильность

Сравнение волатильности XME и SLX

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с VanEck Vectors Steel ETF (SLX) с волатильностью 15.76%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.98%
15.76%
XME
SLX