PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XME с SLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с SLX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and SLX (VanEck Steel ETF) are both Materials funds - XME tracks the S&P Metals & Mining Select Industry Index while SLX tracks the MarketVector Global Steel Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XME returned 15.97%/yr vs 16.96%/yr for SLX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. XME charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for SLX.

Доходность

Сравнение доходности XME и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и VanEck Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 29.63%. За последние 10 лет акции XME уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: 15.97% против 16.96% соответственно.

XME

1 день
3.76%
1 месяц
5.51%
6 месяцев
-7.87%
С начала года
8.16%
1 год
48.62%
3 года*
30.14%
5 лет*
21.87%
10 лет*
15.97%
Всё время*
6.02%

SLX

1 день
1.35%
1 месяц
9.86%
6 месяцев
12.27%
С начала года
29.63%
1 год
65.85%
3 года*
21.29%
5 лет*
15.89%
10 лет*
16.96%
Всё время*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SLX

VanEck Steel ETF
$3.04M$2.75M$6.08M

XME

SPDR S&P Metals & Mining ETF
$232.21M$213.93M$243.71M

Сравнение доходности по годам XME и SLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		8.16%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
SLX
VanEck Steel ETF		29.63%47.45%-17.94%31.25%14.28%27.69%20.57%12.01%-19.27%24.59%

Correlation

The correlation between XME and SLX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2006 г.

0.88

The correlation between XME and SLX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XME и SLX

Секторы
XME
SLX

Сырьевые материалы

75.3%
94.1%

Энергетика

23.5%
3.9%

Технологии

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

0.4%
2.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
75.3%
SLX
94.1%

Энергетика

XME
23.5%
SLX
3.9%

Технологии

XME
2.2%
SLX

-

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
SLX

-

Промышленность

XME
0.4%
SLX
2.0%

Коммуникационные услуги

XME

-

SLX

-

Потребительский циклический сектор

XME

-

SLX

-

Финансовые услуги

XME

-

SLX

-

Здравоохранение

XME

-

SLX

-

Недвижимость

XME

-

SLX

-

Коммунальные услуги

XME

-

SLX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

VanEck Steel ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMATXME с QQQ
Часто сравнивают с SLX:
SLX с COPXSLX с CPERSLX с FXZSLX с REMXSLX с ^DJUSSTSLX с PPLTSLX с CNRG

Доходность на риск

XME vs. SLX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SLX
Ранг доходности на риск SLX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XME c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и VanEck Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMESLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.68

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.41

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

4.05

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

11.55

-7.47

XME vs. SLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа SLX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XME и SLX

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, примерно равная максимальной просадке SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и SLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMESLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-82.14%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.49%

-16.35%

-10.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-27.39%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-33.62%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-61.64%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.68%

-3.14%

-12.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.92%

-38.46%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.95%

5.72%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и SLX

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с VanEck Steel ETF (SLX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMESLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

5.82%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.09%

19.30%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.31%

24.72%

+12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.76%

27.63%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

30.74%

+2.20%

Сравнение комиссий XME и SLX

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SLX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и SLX

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SLX в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLX
VanEck Steel ETF		1.20%1.55%3.56%2.80%4.97%7.07%1.87%3.44%6.26%2.50%1.06%5.35%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.33%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and SLX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (11.46%) compared to SLX (5.82%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs SLX's -82.14%.

On 10-year performance, SLX leads with 16.96% vs 15.97% for XME. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SLX has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLX has performed better with a 16.96% return vs 15.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for SLX.

SLX has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.33% for XME.

XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while SLX tracks MarketVector Global Steel Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.55% for SLX.

SLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и SLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор