PortfoliosLab logo
Сравнение XME с PICK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XME и PICK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XME и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.13%
18.28%
XME
PICK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XME:

-0.14

PICK:

-0.46

Коэф-т Сортино

XME:

0.01

PICK:

-0.49

Коэф-т Омега

XME:

1.00

PICK:

0.94

Коэф-т Кальмара

XME:

-0.13

PICK:

-0.37

Коэф-т Мартина

XME:

-0.37

PICK:

-0.83

Индекс Язвы

XME:

12.02%

PICK:

15.22%

Дневная вол-ть

XME:

30.76%

PICK:

27.23%

Макс. просадка

XME:

-85.94%

PICK:

-68.87%

Текущая просадка

XME:

-24.63%

PICK:

-22.26%

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции PICK по среднегодовой доходности: 8.68% против 5.62% соответственно.


XME

С начала года

-0.25%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-11.46%

1 год

-5.74%

5 лет

27.16%

10 лет

8.68%

PICK

С начала года

2.23%

1 месяц

-4.87%

6 месяцев

-10.49%

1 год

-13.66%

5 лет

17.05%

10 лет

5.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XME и PICK

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PICK в 0.39%.


График комиссии PICK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PICK: 0.39%
График комиссии XME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XME: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XME и PICK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XME
Ранг риск-скорректированной доходности XME, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

PICK
Ранг риск-скорректированной доходности PICK, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PICK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XME c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XME, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XME: -0.14
PICK: -0.46
Коэффициент Сортино XME, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XME: 0.01
PICK: -0.49
Коэффициент Омега XME, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XME: 1.00
PICK: 0.94
Коэффициент Кальмара XME, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XME: -0.15
PICK: -0.37
Коэффициент Мартина XME, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XME: -0.37
PICK: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа PICK равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
-0.46
XME
PICK

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и PICK

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности PICK в 3.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF
0.59%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%2.21%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
3.18%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%2.88%

Просадки

Сравнение просадок XME и PICK

Максимальная просадка XME за все время составила -85.94%, что больше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и PICK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.91%
-22.26%
XME
PICK

Волатильность

Сравнение волатильности XME и PICK

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.98%
15.89%
XME
PICK