PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с PICK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XME с PICK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK).

XME и PICK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XME и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XME и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		6.14%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		12.68%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 12.68%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции PICK по среднегодовой доходности: 19.75% против 16.24% соответственно.

XME

1 день
1.75%
1 месяц
-9.91%
С начала года
6.14%
6 месяцев
15.52%
1 год
97.42%
3 года*
28.24%
5 лет*
23.31%
10 лет*
19.75%

PICK

1 день
2.23%
1 месяц
-10.11%
С начала года
12.68%
6 месяцев
30.83%
1 год
65.57%
3 года*
14.65%
5 лет*
11.32%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с SLXXME с SETMXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQXME с FMAT
Часто сравнивают с PICK:
PICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GALPICK с FYLD

Сравнение комиссий XME и PICK

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PICK в 0.39%.

PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF

Доходность на риск

XME vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEPICKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

2.25

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.75

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

3.42

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.24

13.63

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PICK равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEPICKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.25

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.41

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.18

-0.02

Корреляция

Корреляция между XME и PICK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и PICK

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности PICK в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.35%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.55%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Просадки

Сравнение просадок XME и PICK

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и PICK.

Загрузка...

Показатели просадок

XMEPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-68.87%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-19.54%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-36.37%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-52.72%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-10.20%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.44%

-24.36%

-20.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

4.91%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и PICK

Текущая волатильность для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) составляет 11.19%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что XME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMEPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

11.93%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.06%

22.06%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.81%

29.29%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.47%

27.52%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

28.47%

+4.50%