PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XME с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с PICK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XME returned 14.85%/yr vs 14.33%/yr for PICK. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности XME и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 11.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XME имеют среднегодовую доходность 14.85%, а акции PICK немного отстают с 14.33%.

XME

1 день
-4.08%
1 месяц
-16.99%
6 месяцев
-19.88%
С начала года
-4.33%
1 год
36.79%
3 года*
24.85%
5 лет*
20.49%
10 лет*
14.85%

PICK

1 день
-2.73%
1 месяц
-13.63%
6 месяцев
0.12%
С начала года
11.29%
1 год
49.28%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.56%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		-4.33%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		11.29%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Correlation

The correlation between XME and PICK is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.76

The correlation between XME and PICK has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XME и PICK

Секторы
XME
PICK

Сырьевые материалы

74.8%
96.0%

Энергетика

24.1%
0.0%

Технологии

2.2%
0.9%

Потребительский защитный сектор

0.6%
0.1%

Промышленность

0.5%
3.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
74.8%
PICK
96.0%

Энергетика

XME
24.1%
PICK
0.0%

Технологии

XME
2.2%
PICK
0.9%

Потребительский защитный сектор

XME
0.6%
PICK
0.1%

Промышленность

XME
0.5%
PICK
3.1%

Коммуникационные услуги

XME

-

PICK

-

Потребительский циклический сектор

XME

-

PICK

-

Финансовые услуги

XME

-

PICK
0.1%

Здравоохранение

XME

-

PICK

-

Недвижимость

XME

-

PICK

-

Коммунальные услуги

XME

-

PICK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMATXME с QQQ
Часто сравнивают с PICK:
PICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GALPICK с FYLD

Доходность на риск

XME vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMEPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.64

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.12

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.53

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

7.54

-4.09

XME vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа PICK равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XME и PICK

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-68.87%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.43%

-19.54%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-32.52%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-36.37%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-52.72%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.43%

-17.11%

-8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.98%

-24.02%

-19.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

6.55%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и PICK

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеют волатильность 8.26% и 8.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

8.43%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.16%

26.74%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

30.28%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.73%

28.19%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.87%

28.28%

+4.59%

Сравнение комиссий XME и PICK

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и PICK

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PICK в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		2.33%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.38%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and PICK have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (8.43%) compared to XME (8.26%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs PICK's -68.87%.

On 10-year performance, XME leads with 14.85% vs 14.33% for PICK. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 8.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 14.85% return vs 14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for PICK.

PICK has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.38% for XME.

XME is categorized as Materials, while PICK is Metals. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.39% for PICK.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор