Сравнение XME с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard Materials ETF (VAW).
XME и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XME и VAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XME и VAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции VAW по среднегодовой доходности: 19.75% против 10.70% соответственно.
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XME и VAW
XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.
Доходность на риск
XME vs. VAW — Ранг доходности на риск
XME
VAW
Сравнение XME c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XME | VAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.06 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 1.59 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.21 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 1.60 | +2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 5.48 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XME | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.06 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.38 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.39 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между XME и VAW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и VAW
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VAW в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок XME и VAW
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и VAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| XME | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -62.17% | -23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -14.33% | -8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | -25.50% | -11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -41.13% | -20.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -6.10% | -10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.44% | -9.67% | -34.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 4.17% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и VAW
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XME | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 6.71% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 13.38% | +14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 21.41% | +14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 19.57% | +12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 21.14% | +11.83% |