PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с SETM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, XME returned 40.26%/yr vs 30.90%/yr for SETM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности XME и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 24.13%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 27.22%.

XME

1 день
-3.24%
1 месяц
9.89%
С начала года
24.13%
6 месяцев
29.19%
1 год
103.84%
3 года*
40.26%
5 лет*
23.59%
10 лет*
20.21%

SETM

1 день
-4.09%
1 месяц
2.39%
С начала года
27.22%
6 месяцев
33.66%
1 год
144.21%
3 года*
30.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и SETM

2026 (YTD)202520242023
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		24.13%83.47%-4.54%3.50%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		27.22%95.27%-13.24%-11.03%

Correlation

The correlation between XME and SETM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.78

The correlation between XME and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XME и SETM

Секторы
XME
SETM

Сырьевые материалы

75.3%
73.2%

Энергетика

23.4%
25.8%

Технологии

2.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.8%
0.1%

Промышленность

0.4%
0.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
75.3%
SETM
73.2%

Энергетика

XME
23.4%
SETM
25.8%

Технологии

XME
2.2%
SETM
0.1%

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
SETM
0.1%

Промышленность

XME
0.4%
SETM
0.9%

Коммуникационные услуги

XME

-

SETM

-

Потребительский циклический сектор

XME

-

SETM

-

Финансовые услуги

XME

-

SETM

-

Здравоохранение

XME

-

SETM

-

Недвижимость

XME

-

SETM

-

Коммунальные услуги

XME

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQXME с FMAT
Часто сравнивают с SETM:
SETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDMSETM с PHYS.TO

Доходность на риск

XME vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMESETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
3.25

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.29

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

5.61

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

17.42

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMESETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

3.25

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.59

-0.42

Просадки

Сравнение просадок XME и SETM

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMESETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-42.81%

-43.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-25.85%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-42.81%

+12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-7.30%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.14%

-14.26%

-29.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

8.31%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и SETM

Текущая волатильность для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) составляет 12.42%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что XME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMESETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.42%

13.58%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

34.49%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.65%

44.71%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

36.57%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.84%

36.57%

-3.73%

Сравнение комиссий XME и SETM

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и SETM

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SETM в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.23%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.30%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and SETM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (13.58%) compared to XME (12.42%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs SETM's -42.81%.

On 3-year performance, XME leads with 40.26% vs 30.90% for SETM. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 12.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XME has performed better with a 40.26% return vs 30.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

SETM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.30% for XME.

XME is categorized as Materials, while SETM is Energy Equities. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.65% for SETM.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор