Сравнение XME с FMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT).
XME и FMAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XME и FMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XME и FMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 10.39% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у FMAT с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции FMAT по среднегодовой доходности: 19.75% против 10.68% соответственно.
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
FMAT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XME и FMAT
XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.
Доходность на риск
XME vs. FMAT — Ранг доходности на риск
XME
FMAT
Сравнение XME c FMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XME | FMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.05 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 1.59 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 1.61 | +2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 5.50 | +6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XME | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.05 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.38 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.44 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между XME и FMAT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и FMAT
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FMAT в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.45% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок XME и FMAT
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и FMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XME | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -41.11% | -44.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -14.21% | -8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | -25.40% | -11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -41.11% | -20.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -6.22% | -10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.44% | -6.90% | -37.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 4.16% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и FMAT
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XME | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 6.76% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 13.38% | +14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 21.40% | +14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 19.54% | +12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 21.14% | +11.83% |