PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с GLDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, XME returned 23.61%/yr vs 18.69%/yr for GLDM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XME charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности XME и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.87%.

XME

1 день
0.09%
1 месяц
8.22%
С начала года
24.24%
6 месяцев
27.86%
1 год
101.48%
3 года*
40.70%
5 лет*
23.61%
10 лет*
19.99%

GLDM

1 день
0.84%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.41%
1 год
32.70%
3 года*
31.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		24.24%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.56%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.87%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between XME and GLDM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.30

Over the past year, XME and GLDM have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XME и GLDM

Секторы
XME
GLDM

Сырьевые материалы

75.3%
100.0%

Энергетика

23.4%

-

Технологии

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
75.3%
GLDM
100.0%

Энергетика

XME
23.4%
GLDM

-

Технологии

XME
2.2%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
GLDM

-

Промышленность

XME
0.4%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

XME

-

GLDM

-

Потребительский циклический сектор

XME

-

GLDM

-

Финансовые услуги

XME

-

GLDM

-

Здравоохранение

XME

-

GLDM

-

Недвижимость

XME

-

GLDM

-

Коммунальные услуги

XME

-

GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

XME vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.25

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.64

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

1.72

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

4.23

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.25

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.05

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.02

-0.85

Просадки

Сравнение просадок XME и GLDM

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-21.63%

-64.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-19.14%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-19.14%

-11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-20.92%

-16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-16.95%

+13.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.14%

-6.22%

-37.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

7.76%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и GLDM

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

5.47%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

23.00%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.61%

26.38%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

17.90%

+14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.84%

16.85%

+15.99%

Сравнение комиссий XME и GLDM

XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и GLDM

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.30%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and GLDM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (12.36%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, XME leads with 23.61% vs 18.69% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XME has performed better with a 23.61% return vs 18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for XME.

XME has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for GLDM.

XME is categorized as Materials, while GLDM is Gold. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.10% for GLDM.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор