Сравнение XME с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
XME и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XME и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XME и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 4.31% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.56% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
XME
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 93.75%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 22.88%
- 10 лет*
- 19.54%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XME и GLDM
XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
XME vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XME
GLDM
Сравнение XME c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XME | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 1.82 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 2.25 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 2.71 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 10.04 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XME | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.82 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.25 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.09 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между XME и GLDM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и GLDM
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XME и GLDM
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XME | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -21.63% | -64.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -19.14% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | -20.92% | -16.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -13.19% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.45% | -6.04% | -38.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 5.16% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и GLDM
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 11.55% и 11.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XME | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 11.01% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 24.07% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 27.57% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 17.65% | +14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 16.77% | +16.21% |