PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMC.TO с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMC.TO с IMCB

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XMC.TO (iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from iShares - XMC.TO tracks the Morningstar US SMID TR CAD while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMC.TO returned 11.49%/yr vs 12.12%/yr for IMCB. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMC.TO charges 0.16%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности XMC.TO и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMC.TO торгуется в CAD, в то время как IMCB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMCB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMC.TO показывает доходность 17.19%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 20.01%. За последние 10 лет акции XMC.TO уступали акциям IMCB по среднегодовой доходности: 11.49% против 12.12% соответственно.

XMC.TO

1 день
-0.61%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
8.97%
С начала года
17.19%
1 год
22.46%
3 года*
15.22%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.49%

IMCB

1 день
-0.74%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
13.70%
С начала года
20.01%
1 год
24.02%
3 года*
17.91%
5 лет*
12.01%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMC.TO и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		17.19%2.37%22.99%13.65%-7.61%23.39%11.11%20.90%-4.83%8.76%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		20.01%5.22%24.85%13.60%-10.77%22.75%10.66%26.07%-4.09%11.59%

Correlation

The correlation between XMC.TO and IMCB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2015 г.

0.70

The correlation between XMC.TO and IMCB shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMC.TO и IMCB

Секторы
XMC.TO
IMCB

Промышленность

24.8%
18.5%

Технологии

17.4%
22.6%

Финансовые услуги

13.8%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.1%

Здравоохранение

9.0%
7.9%

Недвижимость

7.4%
4.3%

Энергетика

4.9%
6.7%

Сырьевые материалы

4.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.1%

Коммунальные услуги

3.0%
6.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.5%

Промышленность

XMC.TO
24.8%
IMCB
18.5%

Технологии

XMC.TO
17.4%
IMCB
22.6%

Финансовые услуги

XMC.TO
13.8%
IMCB
11.9%

Потребительский циклический сектор

XMC.TO
10.6%
IMCB
9.1%

Здравоохранение

XMC.TO
9.0%
IMCB
7.9%

Недвижимость

XMC.TO
7.4%
IMCB
4.3%

Энергетика

XMC.TO
4.9%
IMCB
6.7%

Сырьевые материалы

XMC.TO
4.8%
IMCB
5.3%

Потребительский защитный сектор

XMC.TO
3.4%
IMCB
5.1%

Коммунальные услуги

XMC.TO
3.0%
IMCB
6.0%

Коммуникационные услуги

XMC.TO
1.0%
IMCB
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с XMC.TO:
XMC.TO с XSMC.TOXMC.TO с ZEB.TOXMC.TO с XSP.TOXMC.TO с XSMOXMC.TO с IMCGXMC.TO с FMDEXMC.TO с VOE
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с VOIMCB с IJHIMCB с ISCB

Доходность на риск

XMC.TO vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMC.TO
Ранг доходности на риск XMC.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMC.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMC.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMC.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMC.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMC.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMC.TO c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMC.TOIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.74

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.52

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.63

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

12.29

-2.44

XMC.TO vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMC.TO на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMC.TO и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMC.TO и IMCB

Максимальная просадка XMC.TO за все время составила -36.38%, что меньше максимальной просадки IMCB в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMC.TO и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMC.TOIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.38%

-51.18%

+14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-6.66%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-19.41%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-22.54%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-35.99%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-2.07%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-8.02%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.96%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XMC.TO и IMCB

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеют волатильность 3.44% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMC.TOIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.31%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

10.78%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

13.89%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

18.50%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

20.57%

-1.99%

Сравнение комиссий XMC.TO и IMCB

XMC.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMC.TO и IMCB

Дивидендная доходность XMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IMCB в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.22%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		0.91%1.10%0.94%1.17%1.27%0.99%1.07%1.43%1.57%0.98%1.06%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XMC.TO and IMCB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.16% for XMC.TO.

XMC.TO tracks Morningstar US SMID TR CAD, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.16% for XMC.TO and 0.04% for IMCB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMC.TO и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор