PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMC.TO с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMC.TO с IMCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMC.TO (iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from iShares - XMC.TO tracks the Morningstar US SMID TR CAD while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMC.TO returned 11.75%/yr vs 12.28%/yr for IMCB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XMC.TO charges 0.16%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности XMC.TO и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMC.TO торгуется в CAD, в то время как IMCB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMCB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMC.TO показывает доходность 15.89%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 17.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMC.TO имеют среднегодовую доходность 11.75%, а акции IMCB немного впереди с 12.28%.

XMC.TO

1 день
0.40%
1 месяц
5.12%
С начала года
15.89%
6 месяцев
13.64%
1 год
27.80%
3 года*
17.61%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.75%

IMCB

1 день
0.80%
1 месяц
7.07%
С начала года
17.11%
6 месяцев
14.82%
1 год
26.50%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMC.TO и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		15.89%2.37%22.99%13.65%-7.61%23.39%11.11%20.87%-4.83%8.74%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		17.11%5.19%24.99%13.81%-10.11%21.70%11.44%25.03%-4.02%12.07%

Correlation

The correlation between XMC.TO and IMCB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2015 г.

0.83

The correlation between XMC.TO and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMC.TO и IMCB

Секторы
XMC.TO
IMCB

Промышленность

25.0%
19.0%

Технологии

16.6%
21.3%

Финансовые услуги

13.7%
12.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.0%

Здравоохранение

8.9%
7.9%

Недвижимость

7.5%
4.3%

Энергетика

5.4%
7.4%

Сырьевые материалы

4.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.1%

Коммунальные услуги

3.0%
6.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.3%

Промышленность

XMC.TO
25.0%
IMCB
19.0%

Технологии

XMC.TO
16.6%
IMCB
21.3%

Финансовые услуги

XMC.TO
13.7%
IMCB
12.0%

Потребительский циклический сектор

XMC.TO
9.5%
IMCB
9.0%

Здравоохранение

XMC.TO
8.9%
IMCB
7.9%

Недвижимость

XMC.TO
7.5%
IMCB
4.3%

Энергетика

XMC.TO
5.4%
IMCB
7.4%

Сырьевые материалы

XMC.TO
4.8%
IMCB
5.3%

Потребительский защитный сектор

XMC.TO
4.1%
IMCB
5.1%

Коммунальные услуги

XMC.TO
3.0%
IMCB
6.2%

Коммуникационные услуги

XMC.TO
1.0%
IMCB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с XMC.TO:
XMC.TO с XSMC.TOXMC.TO с ZEB.TOXMC.TO с XSP.TOXMC.TO с XSMOXMC.TO с IMCGXMC.TO с FMDEXMC.TO с VOE
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC

Доходность на риск

XMC.TO vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMC.TO
Ранг доходности на риск XMC.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMC.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMC.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMC.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMC.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMC.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMC.TO c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMC.TOIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.14

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.99

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.91

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

13.92

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMC.TO vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMC.TO на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMC.TO и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMC.TOIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.14

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.94

-0.35

Просадки

Сравнение просадок XMC.TO и IMCB

Максимальная просадка XMC.TO за все время составила -36.38%, примерно равная максимальной просадке IMCB в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMC.TO и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMC.TOIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.38%

-35.49%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-6.81%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-19.05%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-22.04%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-35.49%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.78%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.91%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XMC.TO и IMCB

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что XMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMC.TOIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.13%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

9.53%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

12.47%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

15.29%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

17.76%

+0.89%

Сравнение комиссий XMC.TO и IMCB

XMC.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMC.TO и IMCB

Дивидендная доходность XMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IMCB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		0.95%1.10%0.94%1.17%1.27%0.99%1.07%1.40%1.56%0.96%1.09%0.51%

Часто задаваемые вопросы

XMC.TO and IMCB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.16% for XMC.TO.

XMC.TO tracks Morningstar US SMID TR CAD, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.16% for XMC.TO and 0.04% for IMCB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMC.TO и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор