Сравнение XMC.TO с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
XMC.TO и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US SMID TR CAD. Фонд был запущен 4 авг. 2015 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMC.TO и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMC.TO и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMC.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF | 3.74% | 2.37% | 22.99% | 13.65% | -7.61% | 23.39% | 11.11% | 20.87% | -4.83% | 8.74% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.50% | 5.19% | 24.99% | 13.81% | -10.11% | 21.70% | 11.44% | 25.03% | -4.02% | 12.07% |
Разные валюты инструментов
XMC.TO торгуется в CAD, в то время как IMCB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMCB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMC.TO показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 2.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMC.TO имеют среднегодовую доходность 10.87%, а акции IMCB немного впереди с 11.00%.
XMC.TO
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 10.87%
IMCB
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMC.TO и IMCB
XMC.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMC.TO vs. IMCB — Ранг доходности на риск
XMC.TO
IMCB
Сравнение XMC.TO c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMC.TO | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 3.59 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMC.TO | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между XMC.TO и IMCB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMC.TO и IMCB
Дивидендная доходность XMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IMCB в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMC.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF | 1.06% | 1.10% | 0.94% | 1.17% | 1.27% | 0.99% | 1.07% | 1.40% | 1.56% | 0.96% | 1.09% | 0.51% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.38% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок XMC.TO и IMCB
Максимальная просадка XMC.TO за все время составила -36.38%, примерно равная максимальной просадке IMCB в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMC.TO и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMC.TO | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.38% | -58.80% | +22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -12.92% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -25.15% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | -40.99% | +4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -5.73% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -7.79% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.79% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMC.TO и IMCB
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что XMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMC.TO | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 5.41% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 10.01% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.45% | 17.78% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 15.29% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 17.76% | +0.87% |