PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMC.TO с XSMC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMC.TO с XSMC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO).

XMC.TO и XSMC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US SMID TR CAD. Фонд был запущен 4 авг. 2015 г.. XSMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMC.TO и XSMC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMC.TO и XSMC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		4.66%2.37%22.99%13.65%-7.61%23.39%11.11%4.24%
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		5.30%0.80%17.06%13.24%-10.56%25.12%8.66%3.84%

Доходность по периодам

С начала года, XMC.TO показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у XSMC.TO с доходностью 5.30%.

XMC.TO

1 день
0.89%
1 месяц
-3.76%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.33%
1 год
13.97%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.97%

XSMC.TO

1 день
0.38%
1 месяц
-2.69%
С начала года
5.30%
6 месяцев
4.88%
1 год
16.87%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF

Часто сравнивают с XMC.TO:
XMC.TO с ZEB.TOXMC.TO с XSP.TOXMC.TO с IMCGXMC.TO с XSMOXMC.TO с FMDEXMC.TO с VOEXMC.TO с IMCB
Часто сравнивают с XSMC.TO:
XSMC.TO с XSU.TOXSMC.TO с XVLU.TOXSMC.TO с XSMH.TOXSMC.TO с XUS.TOXSMC.TO с XDIV.TOXSMC.TO с TTWOXSMC.TO с QQQ

Сравнение комиссий XMC.TO и XSMC.TO

XMC.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XSMC.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

Доходность на риск

XMC.TO vs. XSMC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMC.TO
Ранг доходности на риск XMC.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMC.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMC.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XSMC.TO
Ранг доходности на риск XSMC.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMC.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMC.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMC.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMC.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMC.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMC.TO c XSMC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMC.TOXSMC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.72

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.09

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

3.87

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMC.TO vs. XSMC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMC.TO на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMC.TO равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMC.TO и XSMC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMC.TOXSMC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.31

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Корреляция

Корреляция между XMC.TO и XSMC.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMC.TO и XSMC.TO

Дивидендная доходность XMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности XSMC.TO в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		1.05%1.10%0.94%1.17%1.27%0.99%1.07%1.40%1.56%0.96%1.09%0.51%
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		1.10%1.16%1.74%1.00%1.09%1.19%0.78%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMC.TO и XSMC.TO

Максимальная просадка XMC.TO за все время составила -36.38%, примерно равная максимальной просадке XSMC.TO в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMC.TO и XSMC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMC.TOXSMC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.38%

-37.30%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-15.14%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-27.05%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-3.71%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-8.29%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.28%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XMC.TO и XSMC.TO

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) имеют волатильность 6.57% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMC.TOXSMC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.37%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

13.63%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

23.60%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

19.68%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

23.50%

-4.87%