PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMC.TO с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMC.TO с IMCG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XMC.TO (iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - XMC.TO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US SMID TR CAD, while IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMC.TO returned 11.60%/yr vs 15.08%/yr for IMCG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMC.TO charges 0.16%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности XMC.TO и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMC.TO торгуется в CAD, в то время как IMCG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMCG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMC.TO показывает доходность 17.91%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 23.39%. За последние 10 лет акции XMC.TO уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 11.60% против 15.08% соответственно.

XMC.TO

1 день
0.29%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
9.49%
С начала года
17.91%
1 год
25.12%
3 года*
15.76%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.60%

IMCG

1 день
-0.62%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
16.48%
С начала года
23.39%
1 год
22.91%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.40%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMC.TO и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		17.91%2.37%22.99%13.65%-7.61%23.39%11.11%20.90%-4.83%8.76%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		23.39%1.69%28.15%17.86%-21.09%15.33%42.18%30.11%4.41%17.06%

Correlation

The correlation between XMC.TO and IMCG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2015 г.

0.66

The correlation between XMC.TO and IMCG shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMC.TO и IMCG

Секторы
XMC.TO
IMCG

Промышленность

24.8%
25.3%

Технологии

17.4%
34.9%

Финансовые услуги

13.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.1%

Здравоохранение

9.0%
6.9%

Недвижимость

7.4%
3.1%

Энергетика

4.9%
1.7%

Сырьевые материалы

4.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.2%

Коммунальные услуги

3.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.4%

Промышленность

XMC.TO
24.8%
IMCG
25.3%

Технологии

XMC.TO
17.4%
IMCG
34.9%

Финансовые услуги

XMC.TO
13.8%
IMCG
8.6%

Потребительский циклический сектор

XMC.TO
10.6%
IMCG
9.1%

Здравоохранение

XMC.TO
9.0%
IMCG
6.9%

Недвижимость

XMC.TO
7.4%
IMCG
3.1%

Энергетика

XMC.TO
4.9%
IMCG
1.7%

Сырьевые материалы

XMC.TO
4.8%
IMCG
4.3%

Потребительский защитный сектор

XMC.TO
3.4%
IMCG
1.2%

Коммунальные услуги

XMC.TO
3.0%
IMCG
2.5%

Коммуникационные услуги

XMC.TO
1.0%
IMCG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с XMC.TO:
XMC.TO с XSMC.TOXMC.TO с ZEB.TOXMC.TO с XSP.TOXMC.TO с XSMOXMC.TO с FMDEXMC.TO с VOEXMC.TO с XEU.TO
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с XMHQIMCG с MDYGIMCG с VOIMCG с IJK

Доходность на риск

XMC.TO vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMC.TO
Ранг доходности на риск XMC.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMC.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMC.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMC.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMC.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMC.TO c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMC.TOIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.32

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.94

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.45

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

7.66

+3.40

XMC.TO vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMC.TO на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCG равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMC.TO и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMC.TO и IMCG

Максимальная просадка XMC.TO за все время составила -36.38%, что меньше максимальной просадки IMCG в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMC.TO и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMC.TOIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.38%

-47.71%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-9.40%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-22.30%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-32.76%

+10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-32.76%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-3.66%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-8.12%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.00%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XMC.TO и IMCG

Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) составляет 3.43%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что XMC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMC.TOIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

4.87%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

14.62%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

17.46%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

21.18%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

21.52%

-2.95%

Сравнение комиссий XMC.TO и IMCG

XMC.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMC.TO и IMCG

Дивидендная доходность XMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности IMCG в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		0.91%1.10%0.94%1.17%1.27%0.99%1.07%1.43%1.57%0.98%1.06%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XMC.TO and IMCG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.16% for XMC.TO.

XMC.TO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IMCG is Mid Cap Growth Equities. XMC.TO tracks Morningstar US SMID TR CAD, while IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Their fees differ too: 0.16% for XMC.TO and 0.06% for IMCG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMC.TO и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор