PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMC.TO с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMC.TO с IMCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMC.TO (iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - XMC.TO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US SMID TR CAD, while IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMC.TO returned 11.75%/yr vs 15.40%/yr for IMCG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMC.TO charges 0.16%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности XMC.TO и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMC.TO торгуется в CAD, в то время как IMCG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMCG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMC.TO показывает доходность 15.89%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции XMC.TO уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 11.75% против 15.40% соответственно.

XMC.TO

1 день
0.40%
1 месяц
5.12%
С начала года
15.89%
6 месяцев
13.64%
1 год
27.80%
3 года*
17.61%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.75%

IMCG

1 день
0.59%
1 месяц
9.66%
С начала года
22.29%
6 месяцев
18.25%
1 год
26.03%
3 года*
20.60%
5 лет*
11.85%
10 лет*
15.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMC.TO и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		15.89%2.37%22.99%13.65%-7.61%23.39%11.11%20.87%-4.83%8.74%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		22.29%1.67%28.29%18.07%-20.50%14.35%43.18%29.03%4.48%17.57%

Correlation

The correlation between XMC.TO and IMCG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2015 г.

0.73

The correlation between XMC.TO and IMCG shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.84 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMC.TO и IMCG

Секторы
XMC.TO
IMCG

Промышленность

25.0%
26.6%

Технологии

16.6%
30.4%

Финансовые услуги

13.7%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.0%

Здравоохранение

8.9%
7.4%

Недвижимость

7.5%
3.4%

Энергетика

5.4%
2.1%

Сырьевые материалы

4.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.2%

Коммунальные услуги

3.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.6%

Промышленность

XMC.TO
25.0%
IMCG
26.6%

Технологии

XMC.TO
16.6%
IMCG
30.4%

Финансовые услуги

XMC.TO
13.7%
IMCG
9.1%

Потребительский циклический сектор

XMC.TO
9.5%
IMCG
10.0%

Здравоохранение

XMC.TO
8.9%
IMCG
7.4%

Недвижимость

XMC.TO
7.5%
IMCG
3.4%

Энергетика

XMC.TO
5.4%
IMCG
2.1%

Сырьевые материалы

XMC.TO
4.8%
IMCG
4.5%

Потребительский защитный сектор

XMC.TO
4.1%
IMCG
1.2%

Коммунальные услуги

XMC.TO
3.0%
IMCG
2.7%

Коммуникационные услуги

XMC.TO
1.0%
IMCG
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с XMC.TO:
XMC.TO с XSMC.TOXMC.TO с ZEB.TOXMC.TO с XSP.TOXMC.TO с XSMOXMC.TO с FMDEXMC.TO с VOEXMC.TO с XEU.TO
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB

Доходность на риск

XMC.TO vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMC.TO
Ранг доходности на риск XMC.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMC.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMC.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMC.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMC.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMC.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMC.TO c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMC.TOIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.73

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.45

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.83

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

8.96

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMC.TO vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMC.TO на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCG равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMC.TO и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMC.TOIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.94

-0.35

Просадки

Сравнение просадок XMC.TO и IMCG

Максимальная просадка XMC.TO за все время составила -36.38%, что больше максимальной просадки IMCG в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMC.TO и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMC.TOIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.38%

-32.59%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-9.23%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-21.68%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-32.59%

+9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-32.59%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.53%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.91%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XMC.TO и IMCG

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеют волатильность 4.43% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMC.TOIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.42%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

12.32%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

15.15%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

18.12%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

18.84%

-0.19%

Сравнение комиссий XMC.TO и IMCG

XMC.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMC.TO и IMCG

Дивидендная доходность XMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности IMCG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		0.95%1.10%0.94%1.17%1.27%0.99%1.07%1.40%1.56%0.96%1.09%0.51%

Часто задаваемые вопросы

XMC.TO and IMCG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.16% for XMC.TO.

XMC.TO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IMCG is Mid Cap Growth Equities. XMC.TO tracks Morningstar US SMID TR CAD, while IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Their fees differ too: 0.16% for XMC.TO and 0.06% for IMCG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMC.TO и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор