PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMC.TO с VOE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMC.TO с VOE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).

XMC.TO и VOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US SMID TR CAD. Фонд был запущен 4 авг. 2015 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMC.TO и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMC.TO и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		4.66%2.37%22.99%13.65%-7.61%23.39%11.11%20.87%-4.83%8.74%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		6.00%6.94%23.79%7.43%-1.41%27.62%0.91%21.57%-5.06%9.62%
Разные валюты инструментов

XMC.TO торгуется в CAD, в то время как VOE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMC.TO показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 6.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMC.TO имеют среднегодовую доходность 10.97%, а акции VOE немного отстают с 10.96%.

XMC.TO

1 день
0.89%
1 месяц
-3.76%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.33%
1 год
13.97%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.97%

VOE

1 день
0.06%
1 месяц
-2.91%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.87%
1 год
14.05%
3 года*
14.86%
5 лет*
10.90%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с XMC.TO:
XMC.TO с XSMC.TOXMC.TO с ZEB.TOXMC.TO с XSP.TOXMC.TO с IMCGXMC.TO с XSMOXMC.TO с FMDEXMC.TO с IMCB
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOOVOE с VOTVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Сравнение комиссий XMC.TO и VOE

XMC.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF

Доходность на риск

XMC.TO vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMC.TO
Ранг доходности на риск XMC.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMC.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMC.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMC.TO c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMC.TOVOEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.87

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.10

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

4.11

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMC.TO vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMC.TO на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMC.TO и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMC.TOVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.89

-0.35

Корреляция

Корреляция между XMC.TO и VOE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMC.TO и VOE

Дивидендная доходность XMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VOE в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		1.05%1.10%0.94%1.17%1.27%0.99%1.07%1.40%1.56%0.96%1.09%0.51%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.99%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Просадки

Сравнение просадок XMC.TO и VOE

Максимальная просадка XMC.TO за все время составила -36.38%, примерно равная максимальной просадке VOE в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMC.TO и VOE.

Загрузка...

Показатели просадок

XMC.TOVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.38%

-61.50%

+25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-12.42%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-19.70%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-43.18%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.54%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-8.41%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.68%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XMC.TO и VOE

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что XMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMC.TOVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.22%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

8.93%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

16.23%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

13.85%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

16.80%

+1.83%