PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMC.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMC.TO с XSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO).

XMC.TO и XSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US SMID TR CAD. Фонд был запущен 4 авг. 2015 г.. XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMC.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMC.TO и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		4.66%2.37%22.99%13.65%-7.61%23.39%11.11%20.87%-4.83%8.74%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		-4.34%15.68%23.39%24.33%-19.32%27.85%15.17%29.35%-6.26%20.71%

Доходность по периодам

С начала года, XMC.TO показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции XMC.TO уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: 10.97% против 12.43% соответственно.

XMC.TO

1 день
0.89%
1 месяц
-3.76%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.33%
1 год
13.97%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.97%

XSP.TO

1 день
0.68%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.59%
1 год
15.64%
3 года*
16.64%
5 лет*
10.30%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XMC.TO:
XMC.TO с XSMC.TOXMC.TO с ZEB.TOXMC.TO с IMCGXMC.TO с XSMOXMC.TO с FMDEXMC.TO с VOEXMC.TO с IMCB
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий XMC.TO и XSP.TO

XMC.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XMC.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMC.TO
Ранг доходности на риск XMC.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMC.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMC.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMC.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMC.TOXSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.88

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.36

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.34

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

6.13

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMC.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMC.TO на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSP.TO равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMC.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMC.TOXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.88

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.34

+0.20

Корреляция

Корреляция между XMC.TO и XSP.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMC.TO и XSP.TO

Дивидендная доходность XMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности XSP.TO в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		1.05%1.10%0.94%1.17%1.27%0.99%1.07%1.40%1.56%0.96%1.09%0.51%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.29%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Просадки

Сравнение просадок XMC.TO и XSP.TO

Максимальная просадка XMC.TO за все время составила -36.38%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMC.TO и XSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMC.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.38%

-57.82%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-11.93%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-25.44%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-36.05%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-6.09%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-12.19%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.62%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XMC.TO и XSP.TO

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что XMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMC.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.39%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

9.39%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

17.81%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

16.74%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

18.16%

+0.47%