Сравнение XMC.TO с FMDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE).
XMC.TO и FMDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US SMID TR CAD. Фонд был запущен 4 авг. 2015 г.. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности XMC.TO и FMDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMC.TO и FMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XMC.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF | 4.66% | 2.37% | 22.99% | 5.59% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.40% | 7.04% | 32.22% | 5.10% |
Разные валюты инструментов
XMC.TO торгуется в CAD, в то время как FMDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FMDE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMC.TO показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 1.40%.
XMC.TO
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 10.97%
FMDE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMC.TO и FMDE
XMC.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FMDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMC.TO vs. FMDE — Ранг доходности на риск
XMC.TO
FMDE
Сравнение XMC.TO c FMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMC.TO | FMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.71 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 4.05 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMC.TO | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.21 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между XMC.TO и FMDE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMC.TO и FMDE
Дивидендная доходность XMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FMDE в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMC.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF | 1.05% | 1.10% | 0.94% | 1.17% | 1.27% | 0.99% | 1.07% | 1.40% | 1.56% | 0.96% | 1.09% | 0.51% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.22% | 1.23% | 1.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMC.TO и FMDE
Максимальная просадка XMC.TO за все время составила -36.38%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMC.TO и FMDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMC.TO | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.38% | -21.10% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -13.43% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -4.79% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -2.76% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.85% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMC.TO и FMDE
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что XMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMC.TO | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.61% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 10.90% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.46% | 18.75% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 15.78% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 15.78% | +2.85% |