PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMC.TO с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMC.TO с FMDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMC.TO (iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. XMC.TO is passively managed, while FMDE is actively managed. Over the past year, XMC.TO returned 27.80% vs 23.24% for FMDE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XMC.TO charges 0.16%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности XMC.TO и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMC.TO торгуется в CAD, в то время как FMDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FMDE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMC.TO показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 12.16%.

XMC.TO

1 день
0.40%
1 месяц
5.12%
С начала года
15.89%
6 месяцев
13.64%
1 год
27.80%
3 года*
17.61%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.75%

FMDE

1 день
0.33%
1 месяц
5.67%
С начала года
12.16%
6 месяцев
10.22%
1 год
23.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMC.TO и FMDE

2026 (YTD)202520242023
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		15.89%2.37%22.99%5.59%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		12.16%7.04%32.22%5.10%

Correlation

The correlation between XMC.TO and FMDE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.88

The correlation between XMC.TO and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMC.TO и FMDE

Секторы
XMC.TO
FMDE

Промышленность

25.0%
20.1%

Технологии

16.6%
20.6%

Финансовые услуги

13.7%
12.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.1%

Здравоохранение

8.9%
7.8%

Недвижимость

7.5%
5.7%

Энергетика

5.4%
6.4%

Сырьевые материалы

4.8%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.7%

Коммунальные услуги

3.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.8%

Промышленность

XMC.TO
25.0%
FMDE
20.1%

Технологии

XMC.TO
16.6%
FMDE
20.6%

Финансовые услуги

XMC.TO
13.7%
FMDE
12.9%

Потребительский циклический сектор

XMC.TO
9.5%
FMDE
12.1%

Здравоохранение

XMC.TO
8.9%
FMDE
7.8%

Недвижимость

XMC.TO
7.5%
FMDE
5.7%

Энергетика

XMC.TO
5.4%
FMDE
6.4%

Сырьевые материалы

XMC.TO
4.8%
FMDE
3.9%

Потребительский защитный сектор

XMC.TO
4.1%
FMDE
1.7%

Коммунальные услуги

XMC.TO
3.0%
FMDE
5.0%

Коммуникационные услуги

XMC.TO
1.0%
FMDE
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с XMC.TO:
XMC.TO с XSMC.TOXMC.TO с ZEB.TOXMC.TO с XSP.TOXMC.TO с XSMOXMC.TO с IMCGXMC.TO с VOEXMC.TO с XEU.TO
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

XMC.TO vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMC.TO
Ранг доходности на риск XMC.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMC.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMC.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMC.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMC.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMC.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMC.TO c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMC.TOFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.74

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.45

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.22

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

11.33

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMC.TO vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMC.TO на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMC.TO и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMC.TOFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.46

-0.87

Просадки

Сравнение просадок XMC.TO и FMDE

Максимальная просадка XMC.TO за все время составила -36.38%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMC.TO и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMC.TOFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.38%

-21.07%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-7.24%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-2.83%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.06%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XMC.TO и FMDE

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что XMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMC.TOFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.09%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

9.84%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

13.46%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

15.49%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

15.49%

+3.16%

Сравнение комиссий XMC.TO и FMDE

XMC.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FMDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMC.TO и FMDE

Дивидендная доходность XMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FMDE в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		0.95%1.10%0.94%1.17%1.27%0.99%1.07%1.40%1.56%0.96%1.09%0.51%

Часто задаваемые вопросы

XMC.TO and FMDE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMC.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMC.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.16% for XMC.TO and 0.23% for FMDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMC.TO и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор