PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMC.TO с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XMC.TO и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMC.TO и FMDE


2026 (YTD)202520242023
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF
4.66%2.37%22.99%5.59%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
1.40%7.04%32.22%5.10%
Разные валюты инструментов

XMC.TO торгуется в CAD, в то время как FMDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FMDE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMC.TO показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 1.40%.


XMC.TO

1 день
0.89%
1 месяц
-3.76%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.33%
1 год
13.97%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.97%

FMDE

1 день
0.86%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.40%
6 месяцев
0.89%
1 год
13.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Сравнение комиссий XMC.TO и FMDE

XMC.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FMDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XMC.TO vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMC.TO
Ранг доходности на риск XMC.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMC.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMC.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина

FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMC.TO c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XMC.TOFMDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.71

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.07

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

4.05

-0.45

XMC.TO vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMC.TO на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDE равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMC.TO и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XMC.TOFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.21

-0.67

Корреляция

Корреляция между XMC.TO и FMDE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMC.TO и FMDE

Дивидендная доходность XMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FMDE в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF
1.05%1.10%0.94%1.17%1.27%0.99%1.07%1.40%1.56%0.96%1.09%0.51%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
1.22%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMC.TO и FMDE

Максимальная просадка XMC.TO за все время составила -36.38%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMC.TO и FMDE.


Загрузка...

Показатели просадок


XMC.TOFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.38%

-21.10%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-13.43%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.79%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-2.76%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.85%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XMC.TO и FMDE

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что XMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XMC.TOFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.61%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

10.90%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

18.75%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

15.78%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

15.78%

+2.85%