PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMC.TO с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMC.TO с XSMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).

XMC.TO и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US SMID TR CAD. Фонд был запущен 4 авг. 2015 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMC.TO и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMC.TO и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		4.66%2.37%22.99%13.65%-7.61%23.39%11.11%20.87%-4.83%8.74%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		8.40%4.77%27.54%18.87%-9.42%18.16%19.90%22.33%4.75%16.06%
Разные валюты инструментов

XMC.TO торгуется в CAD, в то время как XSMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMC.TO показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции XMC.TO уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 10.97% против 14.48% соответственно.

XMC.TO

1 день
0.89%
1 месяц
-3.76%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.33%
1 год
13.97%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.97%

XSMO

1 день
1.10%
1 месяц
-2.77%
С начала года
8.40%
6 месяцев
4.68%
1 год
20.07%
3 года*
20.47%
5 лет*
10.94%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с XMC.TO:
XMC.TO с XSMC.TOXMC.TO с ZEB.TOXMC.TO с XSP.TOXMC.TO с IMCGXMC.TO с FMDEXMC.TO с VOEXMC.TO с IMCB
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DWASXSMO с DFAS

Сравнение комиссий XMC.TO и XSMO

XMC.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XSMO в 0.39%.

XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

Доходность на риск

XMC.TO vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMC.TO
Ранг доходности на риск XMC.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMC.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMC.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMC.TO c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMC.TOXSMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.91

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.45

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

5.40

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMC.TO vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMC.TO на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMC.TO и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMC.TOXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.91

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.70

-0.16

Корреляция

Корреляция между XMC.TO и XSMO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMC.TO и XSMO

Дивидендная доходность XMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности XSMO в 0.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		1.05%1.10%0.94%1.17%1.27%0.99%1.07%1.40%1.56%0.96%1.09%0.51%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.60%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Просадки

Сравнение просадок XMC.TO и XSMO

Максимальная просадка XMC.TO за все время составила -36.38%, что больше максимальной просадки XSMO в -34.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMC.TO и XSMO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMC.TOXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.38%

-58.06%

+21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-13.42%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-29.62%

+6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-39.39%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.59%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-11.21%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.24%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XMC.TO и XSMO

Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) составляет 6.57%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что XMC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMC.TOXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

7.85%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

13.86%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

22.12%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

20.90%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

22.32%

-3.69%