PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMC.TO с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMC.TO с XSMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMC.TO (iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XMC.TO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US SMID TR CAD, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMC.TO returned 11.75%/yr vs 15.57%/yr for XSMO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMC.TO charges 0.16%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности XMC.TO и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMC.TO торгуется в CAD, в то время как XSMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMC.TO показывает доходность 15.89%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 25.14%. За последние 10 лет акции XMC.TO уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 11.75% против 15.57% соответственно.

XMC.TO

1 день
0.40%
1 месяц
5.12%
С начала года
15.89%
6 месяцев
13.64%
1 год
27.80%
3 года*
17.61%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.75%

XSMO

1 день
1.32%
1 месяц
2.62%
С начала года
25.14%
6 месяцев
20.71%
1 год
37.90%
3 года*
27.14%
5 лет*
14.69%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMC.TO и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		15.89%2.37%22.99%13.65%-7.61%23.39%11.11%20.87%-4.83%8.74%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		25.14%4.77%27.54%18.87%-9.42%18.16%19.90%22.33%4.75%16.06%

Correlation

The correlation between XMC.TO and XSMO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2015 г.

0.75

The correlation between XMC.TO and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMC.TO и XSMO

Секторы
XMC.TO
XSMO

Промышленность

25.0%
19.5%

Технологии

16.6%
20.9%

Финансовые услуги

13.7%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.0%

Здравоохранение

8.9%
13.9%

Недвижимость

7.5%
5.0%

Энергетика

5.4%
3.1%

Сырьевые материалы

4.8%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.4%

Коммунальные услуги

3.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
4.1%

Промышленность

XMC.TO
25.0%
XSMO
19.5%

Технологии

XMC.TO
16.6%
XSMO
20.9%

Финансовые услуги

XMC.TO
13.7%
XSMO
12.3%

Потребительский циклический сектор

XMC.TO
9.5%
XSMO
9.0%

Здравоохранение

XMC.TO
8.9%
XSMO
13.9%

Недвижимость

XMC.TO
7.5%
XSMO
5.0%

Энергетика

XMC.TO
5.4%
XSMO
3.1%

Сырьевые материалы

XMC.TO
4.8%
XSMO
5.8%

Потребительский защитный сектор

XMC.TO
4.1%
XSMO
2.4%

Коммунальные услуги

XMC.TO
3.0%
XSMO
4.0%

Коммуникационные услуги

XMC.TO
1.0%
XSMO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с XMC.TO:
XMC.TO с XSMC.TOXMC.TO с ZEB.TOXMC.TO с XSP.TOXMC.TO с IMCGXMC.TO с FMDEXMC.TO с VOEXMC.TO с XEU.TO
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

XMC.TO vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMC.TO
Ранг доходности на риск XMC.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMC.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMC.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMC.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMC.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMC.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMC.TO c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMC.TOXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.06

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.91

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.57

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

15.86

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMC.TO vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMC.TO на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMC.TO и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMC.TOXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.06

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.76

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XMC.TO и XSMO

Максимальная просадка XMC.TO за все время составила -36.38%, что больше максимальной просадки XSMO в -34.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMC.TO и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMC.TOXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.38%

-34.36%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-8.33%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-23.27%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-26.32%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-34.36%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-6.46%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.40%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XMC.TO и XSMO

Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) составляет 4.43%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что XMC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMC.TOXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.96%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

14.04%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

18.52%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

20.72%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

22.36%

-3.71%

Сравнение комиссий XMC.TO и XSMO

XMC.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMC.TO и XSMO

Дивидендная доходность XMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности XSMO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		0.95%1.10%0.94%1.17%1.27%0.99%1.07%1.40%1.56%0.96%1.09%0.51%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XMC.TO and XSMO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMC.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMC.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

XMC.TO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XSMO is Momentum. XMC.TO tracks Morningstar US SMID TR CAD, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for XMC.TO and 0.36% for XSMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMC.TO и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор