PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMC.TO с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMC.TO с XSMO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XMC.TO (iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XMC.TO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US SMID TR CAD, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMC.TO returned 11.49%/yr vs 15.19%/yr for XSMO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMC.TO charges 0.16%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности XMC.TO и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMC.TO торгуется в CAD, в то время как XSMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMC.TO показывает доходность 17.19%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 25.13%. За последние 10 лет акции XMC.TO уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 11.49% против 15.19% соответственно.

XMC.TO

1 день
-0.61%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
8.97%
С начала года
17.19%
1 год
22.46%
3 года*
15.22%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.49%

XSMO

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
14.82%
С начала года
25.13%
1 год
30.78%
3 года*
23.88%
5 лет*
15.18%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMC.TO и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		17.19%2.37%22.99%13.65%-7.61%23.39%11.11%20.90%-4.83%8.76%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		25.13%4.79%27.39%18.65%-10.09%19.18%19.07%23.35%4.68%15.56%

Correlation

The correlation between XMC.TO and XSMO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2015 г.

0.68

The correlation between XMC.TO and XSMO shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMC.TO и XSMO

Секторы
XMC.TO
XSMO

Промышленность

24.8%
18.7%

Технологии

17.4%
22.1%

Финансовые услуги

13.8%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.6%

Здравоохранение

9.0%
14.3%

Недвижимость

7.4%
4.9%

Энергетика

4.9%
2.9%

Сырьевые материалы

4.8%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.4%

Коммунальные услуги

3.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.0%
4.5%

Промышленность

XMC.TO
24.8%
XSMO
18.7%

Технологии

XMC.TO
17.4%
XSMO
22.1%

Финансовые услуги

XMC.TO
13.8%
XSMO
12.2%

Потребительский циклический сектор

XMC.TO
10.6%
XSMO
8.6%

Здравоохранение

XMC.TO
9.0%
XSMO
14.3%

Недвижимость

XMC.TO
7.4%
XSMO
4.9%

Энергетика

XMC.TO
4.9%
XSMO
2.9%

Сырьевые материалы

XMC.TO
4.8%
XSMO
6.0%

Потребительский защитный сектор

XMC.TO
3.4%
XSMO
2.4%

Коммунальные услуги

XMC.TO
3.0%
XSMO
3.5%

Коммуникационные услуги

XMC.TO
1.0%
XSMO
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с XMC.TO:
XMC.TO с XSMC.TOXMC.TO с ZEB.TOXMC.TO с XSP.TOXMC.TO с IMCGXMC.TO с FMDEXMC.TO с VOEXMC.TO с XEU.TO
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с XMMOXSMO с SPMOXSMO с VIOGXSMO с DWASXSMO с FCPVX

Доходность на риск

XMC.TO vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMC.TO
Ранг доходности на риск XMC.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMC.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMC.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMC.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMC.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMC.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMC.TO c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMC.TOXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.53

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.31

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.76

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

11.36

-1.51

XMC.TO vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMC.TO на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMC.TO и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMC.TO и XSMO

Максимальная просадка XMC.TO за все время составила -36.38%, что меньше максимальной просадки XSMO в -51.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMC.TO и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMC.TOXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.38%

-51.66%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-8.22%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-23.58%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-26.81%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-35.32%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-7.53%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-12.53%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.72%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XMC.TO и XSMO

Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) составляет 3.44%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что XMC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMC.TOXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.83%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

15.82%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

20.25%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

23.37%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

24.93%

-6.35%

Сравнение комиссий XMC.TO и XSMO

XMC.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMC.TO и XSMO

Дивидендная доходность XMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности XSMO в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		0.91%1.10%0.94%1.17%1.27%0.99%1.07%1.43%1.57%0.98%1.06%0.54%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XMC.TO and XSMO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMC.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMC.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

XMC.TO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XSMO is Momentum. XMC.TO tracks Morningstar US SMID TR CAD, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for XMC.TO and 0.36% for XSMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMC.TO и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор