Сравнение XMAR с KLIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP).
XMAR и KLIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. KLIP управляется CICC. Фонд был запущен 12 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XMAR и KLIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAR и KLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 1.40% | 10.30% | 10.10% | 10.30% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -9.33% | 16.92% | 3.37% | 17.79% |
Доходность по периодам
С начала года, XMAR показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -9.33%.
XMAR
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLIP
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -13.24%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAR и KLIP
XMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KLIP в 0.95%.
Доходность на риск
XMAR vs. KLIP — Ранг доходности на риск
XMAR
KLIP
Сравнение XMAR c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAR | KLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | -0.09 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 0.01 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.00 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.09 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | -0.31 | +10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAR | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.09 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.34 | +1.55 |
Корреляция
Корреляция между XMAR и KLIP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAR и KLIP
XMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.35% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
Просадки
Сравнение просадок XMAR и KLIP
Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и KLIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAR | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -18.61% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -17.23% | +10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -14.54% | +14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -3.36% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 5.26% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAR и KLIP
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.73%, в то время как у KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAR | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 6.73% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 13.49% | -11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 19.76% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 18.18% | -12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 18.18% | -12.54% |