PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с IVVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

XMAR и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и IVVM

2026 (YTD)202520242023
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.40%10.30%10.10%4.52%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.95%14.24%16.08%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.95%.

XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.19%
3 года*
10.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
2.22%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.42%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с APRTXMAR с NVDY
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий XMAR и IVVM

XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

XMAR vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.96

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.48

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.38

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

7.89

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа IVVM равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.96

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

1.24

+0.66

Корреляция

Корреляция между XMAR и IVVM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и IVVM

XMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20252024
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.70%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок XMAR и IVVM

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-11.62%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-9.29%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-3.21%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.96%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.63%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и IVVM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.73%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

3.76%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

6.03%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

12.91%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

9.83%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

9.83%

-4.19%