PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

XMAR и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и FLJJ

2026 (YTD)20252024
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.99%10.30%9.60%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с MSTQXMAR с APRT
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с MSFO

Сравнение комиссий XMAR и FLJJ

XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

XMAR vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.89

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.80

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.15

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

13.06

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJJ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.89

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

1.75

+0.18

Корреляция

Корреляция между XMAR и FLJJ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и FLJJ

Ни XMAR, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMAR и FLJJ

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-6.91%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-3.86%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.45%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.82%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.93%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и FLJJ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.81%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

2.16%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

3.49%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

6.42%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

6.31%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

6.31%

-0.67%