PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJJ с AMDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY).

FLJJ и AMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJJ и AMDY

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		-1.89%53.93%-19.21%

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у AMDY с доходностью -1.89%.

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDY

1 день
2.20%
1 месяц
14.31%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
20.37%
1 год
71.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANWFLJJ с MSFO
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Сравнение комиссий FLJJ и AMDY

FLJJ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.

AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

FLJJ vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJAMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.37

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.02

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

2.61

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

5.70

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа AMDY равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.37

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.46

+1.29

Корреляция

Корреляция между FLJJ и AMDY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и AMDY

FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.88%.

TTM202520242023
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		94.88%80.68%109.98%6.68%

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и AMDY

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и AMDY.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJJAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-53.92%

+47.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-27.59%

+23.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-16.76%

+14.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-18.99%

+18.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

12.63%

-11.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и AMDY

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) составляет 2.16%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJJAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

11.07%

-8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

40.71%

-37.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

52.30%

-45.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

43.78%

-37.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

43.78%

-37.47%