PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

XMAR и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и CAOS

2026 (YTD)202520242023
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.40%10.30%10.10%10.30%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%9.73%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.19%
3 года*
10.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с APRTXMAR с NVDY
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий XMAR и CAOS

XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

XMAR vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.69

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.97

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.83

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

1.38

+9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.69

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

1.27

+0.63

Корреляция

Корреляция между XMAR и CAOS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и CAOS

Ни XMAR, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMAR и CAOS

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-3.60%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-3.60%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.80%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.90%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.18%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и CAOS

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что XMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

0.74%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

1.30%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

4.68%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

4.37%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

4.37%

+1.27%