PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с BUFD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

XMAR и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и BUFD

2026 (YTD)202520242023
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.40%10.30%10.10%10.30%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%13.90%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -0.60%.

XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.19%
3 года*
10.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с APRTXMAR с IVVB
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий XMAR и BUFD

XMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

XMAR vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.04

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.90

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

10.38

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.38

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.87

+1.02

Корреляция

Корреляция между XMAR и BUFD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и BUFD

Ни XMAR, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMAR и BUFD

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-10.75%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-6.57%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.72%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-2.03%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.20%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и BUFD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.73%, в то время как у FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

2.68%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

4.10%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

9.03%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

7.71%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

7.63%

-1.99%