Сравнение XMAR с AJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).
XMAR и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XMAR и AJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAR и AJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 1.99% | 10.30% | 10.30% |
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | -0.63% | 6.12% | 7.78% |
Доходность по периодам
С начала года, XMAR показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью -0.63%.
XMAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AJAN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAR и AJAN
XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.
Доходность на риск
XMAR vs. AJAN — Ранг доходности на риск
XMAR
AJAN
Сравнение XMAR c AJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAR | AJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.18 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.77 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.34 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.56 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 8.34 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAR | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.18 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 1.53 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между XMAR и AJAN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAR и AJAN
Ни XMAR, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XMAR и AJAN
Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и AJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAR | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -4.11% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -3.34% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.46% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.30% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.63% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAR и AJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что XMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAR | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.38% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 1.72% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 4.42% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 3.86% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 3.86% | +1.78% |