Сравнение AJAN с HYS
AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026) and HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - AJAN is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while HYS is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). AJAN is actively managed, while HYS is passively managed. Over the past year, AJAN returned 6.13% vs 6.88% for HYS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AJAN charges 0.79%/yr vs 0.56%/yr for HYS.
Доходность
Сравнение доходности AJAN и HYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJAN показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у HYS с доходностью 1.34%.
AJAN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам AJAN и HYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | 2.03% | 6.12% | 7.78% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 1.34% | 8.80% | 8.75% |
Correlation
The correlation between AJAN and HYS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between AJAN and HYS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJAN vs. HYS — Ранг доходности на риск
AJAN
HYS
Сравнение AJAN c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJAN | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.38 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.67 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 14.96 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJAN | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 1.99 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.81 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок AJAN и HYS
Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и HYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJAN | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -20.91% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -1.88% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.13% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -1.53% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.46% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJAN и HYS
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 0.65%, в то время как у PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJAN | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.23% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 2.72% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 3.47% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 6.26% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 6.84% | -3.04% |
Сравнение комиссий AJAN и HYS
AJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HYS в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJAN и HYS
AJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.36% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
Часто задаваемые вопросы
AJAN and HYS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYS has higher volatility (1.23%) compared to AJAN (0.65%). In terms of maximum drawdown, AJAN dropped -4.11% vs HYS's -20.91%.
On 1-year performance, HYS leads with 6.88% vs 6.13% for AJAN. On fees, HYS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, AJAN has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYS has performed better with a 6.88% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.79% for AJAN.
HYS has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 0.00% for AJAN.
AJAN is categorized as Options Trading, while HYS is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Innovator and PIMCO. Their fees differ too: 0.79% for AJAN and 0.56% for HYS.
AJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJAN и HYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор