PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAG с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAG с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - XMAG tracks the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past year, XMAG returned 24.36% vs 10.70% for UJUN. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности XMAG и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

XMAG

1 день
-0.17%
1 месяц
5.41%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAG и UJUN

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.54%15.63%-1.67%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%0.95%

Correlation

The correlation between XMAG and UJUN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.80

The correlation between XMAG and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAG и UJUN

Секторы
XMAG
UJUN

Технологии

25.3%
36.2%

Финансовые услуги

17.3%
11.9%

Здравоохранение

13.0%
8.4%

Промышленность

12.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.1%

Энергетика

5.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
10.9%

Коммунальные услуги

3.4%
2.3%

Недвижимость

2.9%
1.9%

Сырьевые материалы

2.5%
1.8%

Технологии

XMAG
25.3%
UJUN
36.2%

Финансовые услуги

XMAG
17.3%
UJUN
11.9%

Здравоохранение

XMAG
13.0%
UJUN
8.4%

Промышленность

XMAG
12.6%
UJUN
8.1%

Потребительский защитный сектор

XMAG
7.3%
UJUN
4.9%

Потребительский циклический сектор

XMAG
6.2%
UJUN
10.1%

Энергетика

XMAG
5.5%
UJUN
3.5%

Коммуникационные услуги

XMAG
3.9%
UJUN
10.9%

Коммунальные услуги

XMAG
3.4%
UJUN
2.3%

Недвижимость

XMAG
2.9%
UJUN
1.9%

Сырьевые материалы

XMAG
2.5%
UJUN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ

Доходность на риск

XMAG vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAGUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.58

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.94

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.60

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.79

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

23.27

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAG vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAGUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.58

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.78

+0.33

Просадки

Сравнение просадок XMAG и UJUN

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAGUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-13.73%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-2.84%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.15%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.06%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.46%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и UJUN

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что XMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAGUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

0.43%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

3.25%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

4.20%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

8.32%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

8.77%

+6.33%

Сравнение комиссий XMAG и UJUN

XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и UJUN

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMAG and UJUN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMAG has higher volatility (2.80%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs UJUN's -13.73%.

On 1-year performance, XMAG leads with 24.36% vs 10.70% for UJUN. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.36% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for UJUN.

XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAG и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор