Сравнение XMAG с TOPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT).
XMAG и TOPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. TOPT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select Index. Фонд был запущен 23 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMAG и TOPT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAG и TOPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 15.63% | -0.82% |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | -7.40% | 20.35% | 5.03% |
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у TOPT с доходностью -7.40%.
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPT
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAG и TOPT
XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TOPT в 0.20%.
Доходность на риск
XMAG vs. TOPT — Ранг доходности на риск
XMAG
TOPT
Сравнение XMAG c TOPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAG | TOPT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.62 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.66 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 6.00 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAG | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XMAG и TOPT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и TOPT
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности TOPT в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 0.42% | 0.38% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок XMAG и TOPT
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и TOPT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAG | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -21.21% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -13.13% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -9.20% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -3.68% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.63% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и TOPT
Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 4.56%, в то время как у iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAG | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.97% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 10.62% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 20.71% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 20.45% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 20.45% | -4.99% |