PortfoliosLab logo
Сравнение TOPT с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TOPT и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности TOPT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

TOPT:

27.64%

SCHG:

25.42%

Макс. просадка

TOPT:

-21.21%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

TOPT:

-4.23%

SCHG:

-5.06%

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -0.87%.


TOPT

С начала года

-0.78%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

1.56%

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-0.87%

1 месяц

9.18%

6 месяцев

-0.29%

1 год

15.59%

3 года

20.91%

5 лет

18.47%

10 лет

15.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий TOPT и SCHG

TOPT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOPT и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOPT

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOPT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и SCHG

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SCHG в 0.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
0.17%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.41%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок TOPT и SCHG

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и SCHG.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и SCHG


Загрузка...