PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOPT с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с SCHG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - TOPT tracks the S&P 500 Top 20 Select Index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, TOPT returned 21.13% vs 19.22% for SCHG. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOPT показывает доходность 8.61%, а SCHG немного выше – 8.92%.

TOPT

1 день
-0.15%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
11.25%
С начала года
8.61%
1 год
21.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.68%

SCHG

1 день
-0.20%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
14.32%
С начала года
8.92%
1 год
19.22%
3 года*
24.06%
5 лет*
13.78%
10 лет*
18.53%
Всё время*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
$257.63M$251.71M$336.60M

TOPT

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
$10.80M$10.63M$11.76M

Сравнение доходности по годам TOPT и SCHG

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		8.61%20.35%5.33%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		8.92%17.50%6.17%

Correlation

The correlation between TOPT and SCHG is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.95

The correlation between TOPT and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOPT и SCHG

Секторы
TOPT
SCHG

Технологии

53.3%
44.0%

Коммуникационные услуги

15.6%
14.1%

Финансовые услуги

10.2%
7.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
11.2%

Здравоохранение

6.6%
9.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
1.9%

Энергетика

2.7%
0.9%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

TOPT
53.3%
SCHG
44.0%

Коммуникационные услуги

TOPT
15.6%
SCHG
14.1%

Финансовые услуги

TOPT
10.2%
SCHG
7.7%

Потребительский циклический сектор

TOPT
7.9%
SCHG
11.2%

Здравоохранение

TOPT
6.6%
SCHG
9.9%

Потребительский защитный сектор

TOPT
3.7%
SCHG
1.9%

Энергетика

TOPT
2.7%
SCHG
0.9%

Сырьевые материалы

TOPT

-

SCHG
1.6%

Промышленность

TOPT

-

SCHG
7.6%

Недвижимость

TOPT

-

SCHG
0.6%

Коммунальные услуги

TOPT

-

SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SPMO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

TOPT vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TOPT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOPTSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.16

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.64

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.18

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

3.71

+1.69

TOPT vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOPT и SCHG

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-34.59%

+13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-16.41%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.20%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-5.19%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

5.18%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и SCHG

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что TOPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.92%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

12.98%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

16.62%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

22.46%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

21.61%

-1.79%

Сравнение комиссий TOPT и SCHG

TOPT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и SCHG

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что сопоставимо с доходностью SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.37%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TOPT and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TOPT has higher volatility (5.48%) compared to SCHG (4.92%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, TOPT leads with 21.13% vs 19.22% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOPT has performed better with a 21.13% return vs 19.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for TOPT.

TOPT and SCHG have nearly identical dividend yields, around 0.37%.

TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.04% for SCHG.

TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор