PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOPT с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с SCHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - TOPT tracks the S&P 500 Top 20 Select Index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, TOPT returned 30.17% vs 24.64% for SCHG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.42%.

TOPT

1 день
-0.87%
1 месяц
5.40%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.53%
1 год
30.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-1.23%
1 месяц
4.81%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.64%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.59%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOPT и SCHG

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		8.94%20.35%5.03%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.42%17.50%5.53%

Correlation

The correlation between TOPT and SCHG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.96

The correlation between TOPT and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOPT и SCHG

Секторы
TOPT
SCHG

Технологии

43.6%
46.3%

Коммуникационные услуги

19.4%
16.0%

Финансовые услуги

12.4%
6.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.7%

Здравоохранение

7.7%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.7%

Энергетика

3.0%
0.8%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Промышленность

-

5.8%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

TOPT
43.6%
SCHG
46.3%

Коммуникационные услуги

TOPT
19.4%
SCHG
16.0%

Финансовые услуги

TOPT
12.4%
SCHG
6.7%

Потребительский циклический сектор

TOPT
9.2%
SCHG
12.7%

Здравоохранение

TOPT
7.7%
SCHG
7.7%

Потребительский защитный сектор

TOPT
4.8%
SCHG
1.7%

Энергетика

TOPT
3.0%
SCHG
0.8%

Сырьевые материалы

TOPT

-

SCHG
1.4%

Промышленность

TOPT

-

SCHG
5.8%

Недвижимость

TOPT

-

SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

TOPT

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SPMO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

TOPT vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOPTSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.60

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.18

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.51

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

5.04

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOPT vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOPTSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.60

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.84

+0.28

Просадки

Сравнение просадок TOPT и SCHG

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-34.59%

+13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-16.41%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.78%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-5.20%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.90%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и SCHG

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 3.46% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.61%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

11.62%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

15.50%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

22.27%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

21.55%

-1.72%

Сравнение комиссий TOPT и SCHG

TOPT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и SCHG

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что сопоставимо с доходностью SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.36%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TOPT and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to TOPT (3.46%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, TOPT leads with 30.17% vs 24.64% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOPT has performed better with a 30.17% return vs 24.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for TOPT.

TOPT and SCHG have nearly identical dividend yields, around 0.36%.

TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.04% for SCHG.

TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор