PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOPT с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с QTOP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, TOPT returned 21.13% vs 30.13% for QTOP. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 17.52%.

TOPT

1 день
-0.15%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
11.25%
С начала года
8.61%
1 год
21.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.68%

QTOP

1 день
-1.00%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
19.91%
С начала года
17.52%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QTOP

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
$6.62M$5.91M$6.98M

TOPT

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
$10.80M$10.63M$11.76M

Сравнение доходности по годам TOPT и QTOP

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		8.61%20.35%5.33%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		17.52%22.19%6.25%

Correlation

The correlation between TOPT and QTOP is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.94

The correlation between TOPT and QTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOPT и QTOP

Секторы
TOPT
QTOP

Технологии

53.3%
67.0%

Коммуникационные услуги

15.6%
15.2%

Финансовые услуги

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.1%

Здравоохранение

6.6%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.2%

Энергетика

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

1.5%

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TOPT
53.3%
QTOP
67.0%

Коммуникационные услуги

TOPT
15.6%
QTOP
15.2%

Финансовые услуги

TOPT
10.2%
QTOP

-

Потребительский циклический сектор

TOPT
7.9%
QTOP
9.1%

Здравоохранение

TOPT
6.6%
QTOP
2.9%

Потребительский защитный сектор

TOPT
3.7%
QTOP
7.2%

Энергетика

TOPT
2.7%
QTOP

-

Сырьевые материалы

TOPT

-

QTOP
1.5%

Промышленность

TOPT

-

QTOP
0.9%

Недвижимость

TOPT

-

QTOP

-

Коммунальные услуги

TOPT

-

QTOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHGTOPT с SPMO
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLKQTOP с SPY

Доходность на риск

TOPT vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TOPT c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOPTQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.40

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.96

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.32

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

7.17

-1.76

TOPT vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTOP равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOPT и QTOP

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-23.28%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-13.02%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-4.43%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.93%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.21%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и QTOP

Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 5.48%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

8.83%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

18.31%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

21.59%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

23.91%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

23.91%

-4.09%

Сравнение комиссий TOPT и QTOP

И TOPT, и QTOP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и QTOP

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности QTOP в 0.33%

ПозицияTTM20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.33%0.38%0.11%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.37%0.38%0.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TOPT and QTOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QTOP has higher volatility (8.83%) compared to TOPT (5.48%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs QTOP's -23.28%.

On 1-year performance, QTOP leads with 30.13% vs 21.13% for TOPT. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 30.13% return vs 21.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT and QTOP have the same expense ratio: 0.20% per year.

TOPT has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.33% for QTOP.

TOPT is categorized as Large Cap Growth Equities, while QTOP is Nasdaq-100. TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index.

QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор