PortfoliosLab logo
Сравнение TOPT с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TOPT и QQQM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TOPT и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.83%
-0.38%
TOPT
QQQM

Основные характеристики

Дневная вол-ть

TOPT:

28.34%

QQQM:

24.92%

Макс. просадка

TOPT:

-21.21%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

TOPT:

-8.87%

QQQM:

-9.25%

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.22%.


TOPT

С начала года

-5.58%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

1.04%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

-4.22%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

0.63%

1 год

15.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOPT и QQQM

TOPT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TOPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TOPT: 0.20%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOPT и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOPT

QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOPT c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и QQQM

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности QQQM в 0.62%


TTM20242023202220212020
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
0.18%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.62%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок TOPT и QQQM

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.87%
-9.25%
TOPT
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и QQQM

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 15.70% и 16.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.70%
16.41%
TOPT
QQQM