Сравнение TOPT с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
TOPT и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOPT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select Index. Фонд был запущен 23 нояб. 2024 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOPT и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOPT и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | -7.40% | 20.35% | 5.03% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 4.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TOPT показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
TOPT
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOPT и QQQM
TOPT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TOPT vs. QQQM — Ранг доходности на риск
TOPT
QQQM
Сравнение TOPT c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOPT | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.09 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.68 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.02 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 7.35 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPT | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.09 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.64 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TOPT и QQQM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPT и QQQM
Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 0.42% | 0.38% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок TOPT и QQQM
Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOPT | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.21% | -35.04% | +13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -12.55% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -7.86% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -8.47% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.44% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPT и QQQM
Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 5.97%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOPT | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 6.58% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 12.79% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 22.45% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 22.24% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 22.26% | -1.81% |