PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOPT с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с QQQM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, TOPT returned 21.13% vs 28.72% for QQQM. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.07%.

TOPT

1 день
-0.15%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
11.25%
С начала года
8.61%
1 год
21.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.68%

QQQM

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
18.73%
С начала года
17.07%
1 год
28.72%
3 года*
25.27%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
Всё время*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF
$1.17B$981.56M$1.20B

TOPT

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
$10.80M$10.63M$11.76M

Сравнение доходности по годам TOPT и QQQM

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		8.61%20.35%5.33%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.07%20.85%4.84%

Correlation

The correlation between TOPT and QQQM is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.93

The correlation between TOPT and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOPT и QQQM

Секторы
TOPT
QQQM

Технологии

53.3%
60.9%

Коммуникационные услуги

15.6%
13.1%

Финансовые услуги

10.2%
0.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.7%

Здравоохранение

6.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.3%

Энергетика

2.7%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Промышленность

-

2.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

TOPT
53.3%
QQQM
60.9%

Коммуникационные услуги

TOPT
15.6%
QQQM
13.1%

Финансовые услуги

TOPT
10.2%
QQQM
0.2%

Потребительский циклический сектор

TOPT
7.9%
QQQM
10.7%

Здравоохранение

TOPT
6.6%
QQQM
3.6%

Потребительский защитный сектор

TOPT
3.7%
QQQM
6.3%

Энергетика

TOPT
2.7%
QQQM
0.5%

Сырьевые материалы

TOPT

-

QQQM
1.0%

Промышленность

TOPT

-

QQQM
2.7%

Недвижимость

TOPT

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

TOPT

-

QQQM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с SCHGTOPT с SPMO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с VOOQQQM с SCHGQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

TOPT vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TOPT c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOPTQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.49

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.06

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.41

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

7.64

-2.23

TOPT vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOPT и QQQM

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-35.04%

+13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-11.96%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-3.76%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-8.14%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.77%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и QQQM

Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 5.48%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

7.41%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

16.21%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

19.42%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

22.81%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

22.36%

-2.54%

Сравнение комиссий TOPT и QQQM

TOPT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и QQQM

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.37%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TOPT and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (7.41%) compared to TOPT (5.48%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, QQQM leads with 28.72% vs 21.13% for TOPT. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 28.72% return vs 21.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for TOPT.

QQQM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.37% for TOPT.

TOPT is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор