Сравнение TOPT с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
TOPT и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOPT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select Index. Фонд был запущен 23 нояб. 2024 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TOPT и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOPT и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | -7.40% | 20.35% | 5.03% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 13.44% |
Доходность по периодам
С начала года, TOPT показывает доходность -7.40%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
TOPT
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOPT и MAGS
TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
TOPT vs. MAGS — Ранг доходности на риск
TOPT
MAGS
Сравнение TOPT c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOPT | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.58 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.60 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 5.57 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPT | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.97 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.36 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между TOPT и MAGS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPT и MAGS
Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 0.42% | 0.38% | 0.08% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок TOPT и MAGS
Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOPT | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.21% | -29.91% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -18.62% | +5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -13.78% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -4.77% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 5.36% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPT и MAGS
Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 5.97%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOPT | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 8.50% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 15.51% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 28.70% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 26.28% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 26.28% | -5.83% |