PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOPT с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с MAGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. TOPT is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past year, TOPT returned 30.17% vs 31.34% for MAGS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 3.73%.

TOPT

1 день
-0.87%
1 месяц
5.40%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.53%
1 год
30.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.17%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.62%
1 год
31.34%
3 года*
33.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOPT и MAGS

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		8.94%20.35%5.03%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%22.99%13.44%

Correlation

The correlation between TOPT and MAGS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.92

The correlation between TOPT and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOPT и MAGS

Секторы
TOPT
MAGS

Технологии

43.6%
15.3%

Коммуникационные услуги

19.4%
9.3%

Финансовые услуги

12.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.5%

Здравоохранение

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TOPT
43.6%
MAGS
15.3%

Коммуникационные услуги

TOPT
19.4%
MAGS
9.3%

Финансовые услуги

TOPT
12.4%
MAGS

-

Потребительский циклический сектор

TOPT
9.2%
MAGS
10.5%

Здравоохранение

TOPT
7.7%
MAGS

-

Потребительский защитный сектор

TOPT
4.8%
MAGS

-

Энергетика

TOPT
3.0%
MAGS

-

Сырьевые материалы

TOPT

-

MAGS

-

Промышленность

TOPT

-

MAGS

-

Недвижимость

TOPT

-

MAGS

-

Коммунальные услуги

TOPT

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHGTOPT с SPMO
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с XMAG

Доходность на риск

TOPT vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOPTMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.57

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.15

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.69

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

5.85

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOPT vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOPTMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.57

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.55

-0.42

Просадки

Сравнение просадок TOPT и MAGS

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-29.91%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-18.62%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-3.55%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-4.70%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

5.37%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и MAGS

Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 3.46%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.80%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

14.31%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

20.08%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

25.94%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

25.94%

-6.11%

Сравнение комиссий TOPT и MAGS

TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и MAGS

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MAGS в 1.43%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.36%0.38%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TOPT and MAGS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAGS has higher volatility (4.80%) compared to TOPT (3.46%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs MAGS's -29.91%.

On 1-year performance, MAGS leads with 31.34% vs 30.17% for TOPT. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 31.34% return vs 30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

MAGS has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.36% for TOPT.

TOPT is categorized as Large Cap Growth Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.29% for MAGS.

TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор