PortfoliosLab logo
Сравнение TOPT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TOPT и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TOPT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.37%
-3.12%
TOPT
QQQ

Основные характеристики

Дневная вол-ть

TOPT:

28.44%

QQQ:

25.23%

Макс. просадка

TOPT:

-21.21%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

TOPT:

-11.20%

QQQ:

-11.74%

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -6.86%.


TOPT

С начала года

-8.00%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

-3.99%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-6.86%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

-3.92%

1 год

12.67%

5 лет

18.27%

10 лет

16.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOPT и QQQ

И TOPT, и QQQ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TOPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TOPT: 0.20%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOPT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOPT

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOPT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и QQQ

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
0.19%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TOPT и QQQ

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.20%
-11.74%
TOPT
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и QQQ

Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 15.61%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchApril
15.61%
16.64%
TOPT
QQQ